(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
調整額
(注)２
|
四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３
|
国内生命 保険事業
|
海外保険 事業
|
その他事業
|
計
|
経常収益(注)１
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの経常収益
|
4,190,538
|
1,349,096
|
9,146
|
5,548,781
|
△182,170
|
5,366,611
|
セグメント間の内部経常収益
又は振替高
|
1,490
|
404
|
149,524
|
151,419
|
△151,419
|
―
|
計
|
4,192,029
|
1,349,500
|
158,671
|
5,700,201
|
△333,590
|
5,366,611
|
セグメント利益又は損失（△）
|
201,743
|
56,627
|
145,111
|
403,481
|
△141,522
|
261,959
|
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△182,170百万円は、主に経常収益のうちその他経常収益150,193百万円、金融派生商品収益13,710百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常費用のうち責任準備金繰入額、金融派生商品費用にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△141,522百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
調整額
(注)２
|
四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３
|
国内生命 保険事業
|
海外保険 事業
|
その他事業
|
計
|
経常収益(注)１
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの経常収益
|
4,015,248
|
1,283,802
|
6,691
|
5,305,742
|
△220,705
|
5,085,037
|
セグメント間の内部経常収益
又は振替高
|
25,721
|
6,755
|
160,129
|
192,606
|
△192,606
|
―
|
計
|
4,040,970
|
1,290,557
|
166,821
|
5,498,349
|
△413,312
|
5,085,037
|
セグメント利益又は損失（△）
|
252,817
|
46,185
|
154,350
|
453,353
|
△152,151
|
301,202
|
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△220,705百万円は、主に経常収益のうち金融派生商品収益115,244百万円、経常費用のうち為替差損35,539百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常費用のうち金融派生商品費用、経常収益のうち為替差益にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△152,151百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
(金融商品関係)
前連結会計年度(2020年３月31日)
金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注)２参照）。
|
連結貸借対照表
計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 現金及び預貯金
|
1,205,507
|
1,205,507
|
―
|
(2) コールローン
|
513,800
|
513,800
|
―
|
(3) 買入金銭債権
|
221,147
|
221,147
|
―
|
(4) 金銭の信託
|
1,039,062
|
1,039,062
|
―
|
(5) 有価証券
|
|
|
|
① 売買目的有価証券
|
4,076,103
|
4,076,103
|
―
|
② 満期保有目的の債券
|
391,053
|
415,340
|
24,286
|
③ 責任準備金対応債券
|
15,389,092
|
18,351,016
|
2,961,923
|
④ 子会社・関連会社株式
|
54,565
|
52,133
|
△2,432
|
⑤ その他有価証券
|
27,426,443
|
27,426,443
|
―
|
(6) 貸付金
|
3,715,750
|
|
|
貸倒引当金(※１)
|
△712
|
|
|
|
3,715,037
|
3,791,794
|
76,756
|
(7) 再保険貸
|
1,523,297
|
1,523,297
|
―
|
資産計
|
55,555,110
|
58,615,645
|
3,060,535
|
(1) 社債
|
1,135,336
|
1,174,593
|
39,257
|
(2) 売現先勘定
|
870,747
|
870,747
|
―
|
(3) 借入金
|
623,400
|
616,519
|
△6,880
|
負債計
|
2,629,484
|
2,661,861
|
32,376
|
デリバティブ取引(※２)
|
|
|
|
① ヘッジ会計が適用されていないもの
|
(52,574)
|
(52,574)
|
―
|
② ヘッジ会計が適用されているもの
|
67,897
|
66,356
|
△1,540
|
デリバティブ取引計
|
15,322
|
13,782
|
△1,540
|
(※１) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預貯金
預貯金は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) コールローン
コールローンはすべて満期までの期間が短いため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 買入金銭債権
買入金銭債権は合理的に算定された価額等によっております。
(4) 金銭の信託
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。
(5) 有価証券
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。組合出資金は、組合財産を時価評価できるものには時価評価を行った上、当該財産に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上しております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(6) 貸付金
貸付金は、対象先に新規貸付を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、対象先の将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。
また、リスク管理債権は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しており、時価は連結貸借対照表計上額から貸倒引当金を控除した金額に近似しているため、当該金額をもって時価としております。
なお、貸付金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(7) 再保険貸
再保険貸は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 社債
社債は取引所等の価格によっております。
(2) 売現先勘定
売現先勘定は約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 借入金
借入金は、新規借入を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。また、一部の借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、取引所の価格、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(注)２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (5) 有価証券」には含まれておりません。
区分
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
(1) 非上場国内株式(※)
|
86,447
|
(2) 非上場外国株式(※)
|
70,369
|
(3) 外国その他証券(※)
|
83,496
|
(4) その他の証券(※)
|
156,834
|
合計
|
397,148
|
(※) 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
当第３四半期連結会計期間(2020年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注)２参照）。
|
四半期連結貸借
対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 現金及び預貯金
|
1,365,020
|
1,365,020
|
―
|
(2) コールローン
|
590,600
|
590,600
|
―
|
(3) 買入金銭債権
|
245,594
|
245,594
|
―
|
(4) 金銭の信託
|
1,250,553
|
1,250,553
|
―
|
(5) 有価証券
|
|
|
|
① 売買目的有価証券
|
4,186,003
|
4,186,003
|
―
|
② 満期保有目的の債券
|
386,829
|
421,335
|
34,505
|
③ 責任準備金対応債券
|
16,236,754
|
18,970,367
|
2,733,612
|
④ 子会社・関連会社株式
|
48,143
|
104,291
|
56,148
|
⑤ その他有価証券
|
29,829,487
|
29,829,487
|
―
|
(6) 貸付金
|
3,775,376
|
|
|
貸倒引当金(※１)
|
△19,086
|
|
|
|
3,756,289
|
3,899,587
|
143,298
|
(7) 再保険貸
|
1,554,657
|
1,554,657
|
―
|
資産計
|
59,449,934
|
62,417,499
|
2,967,564
|
(1) 社債
|
1,106,250
|
1,194,997
|
88,747
|
(2) 売現先勘定
|
2,522,470
|
2,522,470
|
―
|
(3) 借入金
|
706,650
|
706,353
|
△296
|
負債計
|
4,335,371
|
4,423,822
|
88,450
|
デリバティブ取引(※２)
|
|
|
|
① ヘッジ会計が適用されていないもの
|
(97,370)
|
(97,370)
|
―
|
② ヘッジ会計が適用されているもの
|
(3,559)
|
(5,645)
|
△2,086
|
デリバティブ取引計
|
(100,929)
|
(103,015)
|
△2,086
|
(※１) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預貯金
預貯金は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) コールローン
コールローンはすべて満期までの期間が短いため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 買入金銭債権
買入金銭債権は合理的に算定された価額等によっております。
(4) 金銭の信託
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。
(5) 有価証券
株式は取引所等の価格によっており、債券は取引所等の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、基準価格等によっております。組合出資金は、組合財産を時価評価できるものには時価評価を行った上、当該財産に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなして計上しております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(6) 貸付金
貸付金は、対象先に新規貸付を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、対象先の将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。
また、リスク管理債権は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しており、時価は四半期連結貸借対照表計上額から貸倒引当金を控除した金額に近似しているため、当該金額をもって時価としております。
なお、貸付金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(7) 再保険貸
再保険貸は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 社債
社債は取引所等の価格によっております。
(2) 売現先勘定
売現先勘定は約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 借入金
借入金は、新規借入を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率等で、将来キャッシュ・フローを割り引いて算定しております。また、一部の借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、取引所の価格、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(注)２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (5) 有価証券」には含まれておりません。
区分
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
(1) 非上場国内株式(※)
|
102,733
|
(2) 非上場外国株式(※)
|
64,931
|
(3) 外国その他証券(※)
|
92,431
|
(4) その他の証券(※)
|
210,222
|
合計
|
470,319
|
(※) 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
前連結会計年度(2020年３月31日)
１ 満期保有目的の債券
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
73,348
|
75,537
|
2,189
|
① 国債
|
46,919
|
49,337
|
2,417
|
② 地方債
|
―
|
―
|
―
|
③ 社債
|
26,428
|
26,200
|
△228
|
(2) 外国証券
|
317,705
|
339,802
|
22,097
|
① 外国公社債
|
317,705
|
339,802
|
22,097
|
合計
|
391,053
|
415,340
|
24,286
|
２ 責任準備金対応債券
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
13,189,741
|
16,021,426
|
2,831,685
|
① 国債
|
11,937,314
|
14,684,298
|
2,746,983
|
② 地方債
|
137,098
|
156,110
|
19,012
|
③ 社債
|
1,115,328
|
1,181,017
|
65,689
|
(2) 外国証券
|
2,199,351
|
2,329,590
|
130,238
|
① 外国公社債
|
2,199,351
|
2,329,590
|
130,238
|
合計
|
15,389,092
|
18,351,016
|
2,961,923
|
(注) 第一フロンティア生命保険株式会社において、個人保険・個人年金保険（豪ドル建）の小区分で保有していた責任準備金対応債券をその他有価証券に振り替えております。
３ その他有価証券
|
取得原価
(百万円)
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
3,665,950
|
4,133,236
|
467,285
|
① 国債
|
1,816,320
|
2,227,849
|
411,529
|
② 地方債
|
27,487
|
29,060
|
1,573
|
③ 社債
|
1,822,143
|
1,876,326
|
54,183
|
(2) 株式
|
1,477,882
|
2,738,961
|
1,261,078
|
(3) 外国証券
|
18,382,483
|
19,629,906
|
1,247,423
|
① 外国公社債
|
17,322,091
|
18,510,625
|
1,188,534
|
② 外国その他証券
|
1,060,392
|
1,119,281
|
58,888
|
(4) その他の証券
|
1,219,341
|
1,256,480
|
37,139
|
合計
|
24,745,658
|
27,758,585
|
3,012,926
|
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価111,000百万円、連結貸借対照表計上額110,994百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価212,889百万円、連結貸借対照表計上額221,147百万円）が含まれております。
当第３四半期連結会計期間(2020年12月31日)
１ 満期保有目的の債券
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
93,210
|
94,926
|
1,716
|
① 国債
|
47,145
|
49,001
|
1,855
|
② 地方債
|
―
|
―
|
―
|
③ 社債
|
46,064
|
45,924
|
△139
|
(2) 外国証券
|
293,619
|
326,409
|
32,789
|
① 外国公社債
|
293,619
|
326,409
|
32,789
|
合計
|
386,829
|
421,335
|
34,505
|
２ 責任準備金対応債券
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
14,080,504
|
16,546,743
|
2,466,238
|
① 国債
|
12,755,798
|
15,136,911
|
2,381,113
|
② 地方債
|
135,951
|
152,271
|
16,320
|
③ 社債
|
1,188,754
|
1,257,560
|
68,805
|
(2) 外国証券
|
2,156,249
|
2,423,623
|
267,373
|
① 外国公社債
|
2,156,249
|
2,423,623
|
267,373
|
合計
|
16,236,754
|
18,970,367
|
2,733,612
|
３ その他有価証券
|
取得原価
(百万円)
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
3,516,316
|
3,967,495
|
451,178
|
① 国債
|
1,730,756
|
2,107,465
|
376,709
|
② 地方債
|
28,634
|
29,691
|
1,057
|
③ 社債
|
1,756,925
|
1,830,338
|
73,412
|
(2) 株式
|
1,456,661
|
3,381,642
|
1,924,980
|
(3) 外国証券
|
19,545,041
|
21,740,708
|
2,195,666
|
① 外国公社債
|
18,181,477
|
20,191,160
|
2,009,682
|
② 外国その他証券
|
1,363,564
|
1,549,548
|
185,984
|
(4) その他の証券
|
1,014,431
|
1,056,233
|
41,802
|
合計
|
25,532,451
|
30,146,080
|
4,613,628
|
(注) その他の証券には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金（取得原価71,000百万円、四半期連結貸借対照表計上額70,998百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権（取得原価238,482百万円、四半期連結貸借対照表計上額245,594百万円）が含まれております。
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年３月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
通貨先物
|
|
|
|
売建
|
29,022
|
△186
|
△186
|
店頭
|
為替予約
|
|
|
|
売建
|
3,017,409
|
47,317
|
47,317
|
買建
|
1,202,893
|
3,885
|
3,885
|
通貨スワップ
|
|
|
|
外貨受取／円貨支払
|
544,077
|
△31,308
|
△31,308
|
外貨受取／外貨支払
|
36,697
|
△3,567
|
△3,567
|
通貨オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
プット
|
41,021
|
|
|
|
(39)
|
87
|
△48
|
買建
|
|
|
|
プット
|
648,053
|
|
|
|
(10,392)
|
13,800
|
3,407
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
為替指数連動
|
160,110
|
△32,244
|
△32,244
|
合計
|
―
|
―
|
△12,744
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
店頭
|
金利スワップ
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
256,082
|
12,386
|
12,386
|
固定金利支払／変動金利受取
|
45,728
|
△1,035
|
△1,035
|
金利スワップション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
830,000
|
|
|
|
(18,202)
|
27,507
|
9,305
|
固定金利支払／変動金利受取
|
1,560,000
|
|
|
|
(6,316)
|
312
|
△6,003
|
合計
|
―
|
―
|
14,653
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
43,843
|
△3,418
|
△3,418
|
買建
|
3,264
|
46
|
46
|
外貨建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
164,254
|
△12,167
|
△12,167
|
買建
|
16,071
|
560
|
560
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
156,667
|
|
|
|
(4,917)
|
24,221
|
19,303
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
314,676
|
|
|
|
(15,400)
|
30,251
|
△14,850
|
プット
|
982
|
|
|
|
(33)
|
14
|
19
|
買建
|
|
|
|
コール
|
304,339
|
|
|
|
(20,899)
|
37,833
|
16,933
|
プット
|
80,363
|
|
|
|
(6,155)
|
5,494
|
△660
|
店頭
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
5,226
|
|
|
|
(1,392)
|
331
|
△1,060
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
208,869
|
|
|
|
(8,664)
|
16,716
|
△8,051
|
プット
|
4,396
|
|
|
|
(149)
|
67
|
82
|
買建
|
|
|
|
コール
|
218,868
|
|
|
|
(13,561)
|
22,860
|
9,299
|
プット
|
137,723
|
|
|
|
(15,375)
|
9,101
|
△6,274
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
外貨建株価指数連動
|
93,065
|
△250
|
△250
|
合計
|
―
|
―
|
△489
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建債券先物
|
|
|
|
売建
|
928
|
13
|
13
|
買建
|
67,814
|
△988
|
△988
|
外貨建債券先物
|
|
|
|
売建
|
551,634
|
△5,761
|
△5,761
|
買建
|
1,061,366
|
5,867
|
5,867
|
店頭
|
外貨建債券先渡契約
|
|
|
|
売建
|
88,387
|
△1,146
|
△1,146
|
買建
|
83,442
|
1,466
|
1,466
|
円建債券店頭オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
プット
|
37,350
|
|
|
|
(218)
|
329
|
△110
|
買建
|
|
|
|
コール
|
37,350
|
|
|
|
(205)
|
98
|
△107
|
合計
|
―
|
―
|
△767
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
店頭
|
クレジット・デフォルト・スワップ
|
|
|
|
プロテクション売建
|
50,739
|
416
|
416
|
プロテクション買建
|
40,066
|
44
|
44
|
その他
|
組込デリバティブ
|
1,839,326
|
△126,599
|
△126,599
|
合計
|
―
|
―
|
△126,138
|
(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第３四半期連結会計期間(2020年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
通貨先物
|
|
|
|
売建
|
30,724
|
77
|
77
|
店頭
|
為替予約
|
|
|
|
売建
|
1,511,106
|
△13,976
|
△13,976
|
買建
|
569,145
|
1,628
|
1,628
|
通貨スワップ
|
|
|
|
外貨受取／円貨支払
|
570,077
|
62,302
|
62,302
|
円貨受取／外貨支払
|
27,165
|
789
|
789
|
外貨受取／外貨支払
|
46,954
|
587
|
587
|
通貨オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
524,224
|
|
|
|
(8,914)
|
9,617
|
702
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
為替指数連動
|
171,568
|
△7,558
|
△7,558
|
合計
|
―
|
―
|
44,553
|
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
店頭
|
金利スワップ
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
313,642
|
23,404
|
23,404
|
固定金利支払／変動金利受取
|
100,440
|
188
|
188
|
金利スワップション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
20,000
|
|
|
|
(236)
|
66
|
169
|
固定金利支払／変動金利受取
|
15,540
|
|
|
|
(6)
|
0
|
6
|
買建
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
495,540
|
|
|
|
(12,307)
|
4,955
|
△7,352
|
固定金利支払／変動金利受取
|
1,770,000
|
|
|
|
(8,206)
|
3,533
|
△4,672
|
合計
|
―
|
―
|
11,744
|
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
9,542
|
△244
|
△244
|
買建
|
5,574
|
108
|
108
|
外貨建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
19,529
|
△173
|
△173
|
買建
|
52,683
|
757
|
757
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
156,462
|
|
|
|
(5,602)
|
1,965
|
△3,637
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
386,552
|
|
|
|
(22,779)
|
39,282
|
△16,502
|
プット
|
5,126
|
|
|
|
(387)
|
286
|
100
|
買建
|
|
|
|
コール
|
372,334
|
|
|
|
(29,344)
|
47,898
|
18,554
|
プット
|
79,431
|
|
|
|
(5,718)
|
6,334
|
615
|
店頭
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
5,047
|
|
|
|
(1,344)
|
298
|
△1,045
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
181,882
|
|
|
|
(9,213)
|
13,945
|
△4,732
|
プット
|
4,766
|
|
|
|
(239)
|
169
|
70
|
買建
|
|
|
|
コール
|
204,967
|
|
|
|
(14,035)
|
20,030
|
5,994
|
プット
|
150,559
|
|
|
|
(16,991)
|
16,251
|
△740
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
外貨建株価指数連動
|
90,069
|
△9
|
△9
|
合計
|
―
|
―
|
△885
|
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建債券先物
|
|
|
|
売建
|
34,824
|
34
|
34
|
買建
|
40,441
|
△30
|
△30
|
外貨建債券先物
|
|
|
|
売建
|
506,065
|
551
|
551
|
買建
|
892,788
|
1,366
|
1,366
|
外貨建債券先物オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
14,024
|
|
|
|
(16)
|
1
|
△14
|
店頭
|
外貨建債券先渡契約
|
|
|
|
売建
|
54,830
|
△8
|
△8
|
買建
|
26,843
|
73
|
73
|
円建債券店頭オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
22,149
|
|
|
|
(54)
|
36
|
17
|
プット
|
102,449
|
|
|
|
(296)
|
490
|
△193
|
買建
|
|
|
|
コール
|
102,449
|
|
|
|
(236)
|
115
|
△121
|
プット
|
22,149
|
|
|
|
(63)
|
141
|
78
|
合計
|
―
|
―
|
1,754
|
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
店頭
|
クレジット・デフォルト・スワップ
|
|
|
|
プロテクション売建
|
40,149
|
670
|
670
|
プロテクション買建
|
11,300
|
△220
|
△220
|
その他
|
組込デリバティブ
|
1,870,568
|
△224,554
|
△224,554
|
合計
|
―
|
―
|
△224,105
|
(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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(1) １株当たり四半期純利益
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111円87銭
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147円57銭
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(算定上の基礎)
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親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)
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127,436
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165,210
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普通株主に帰属しない金額(百万円)
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―
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―
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普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)
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127,436
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165,210
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普通株式の期中平均株式数(千株)
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1,139,130
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1,119,547
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(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
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111円79銭
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147円48銭
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(算定上の基礎)
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)
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―
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―
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普通株式増加数(千株)
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783
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698
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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―
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―
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(注) 株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
(重要な後発事象)
当社は、当社の関連会社であるJanus Henderson Group plc（以下、「ジャナス・ヘンダーソン社」という。）の普通株式について、2021年２月４日（米国時間）に米国での売出しの方法により当社が保有するジャナス・ヘンダーソン社普通株式の全てを売却いたしました。
(1) 株式売却の理由
当社は、2012年のJanus Capital Group Inc.（現ジャナス・ヘンダーソン社）との出資・業務提携以降、資本関係を通じたグループ利益への貢献とともに、運用委託や人財派遣等を通じて、当社グループ各社の資産運用競争力の向上やアセットマネジメント事業に関するノウハウの獲得を進め、当社の「資産運用・アセットマネジメント事業」の成長加速を実現してきました。
今回、ジャナス・ヘンダーソン社への出資による一定の成果を実現した中で、来年度からスタートする当社の新たなグループ中期経営計画における事業戦略等を見据えたグループ全体の資本配賦について見直しを行った結果、ジャナス・ヘンダーソン社とも協議の上、資本関係を解消するとの合意に至りました。
(2) 売却の時期
2021年２月４日（米国時間）
(3) 当該子会社等の名称、事業内容及び会社との取引内容
① 名称
Janus Henderson Group plc
② 事業内容
資産運用事業
③ 当社との取引内容
当社との間で資産運用・アセットマネジメント事業に関する業務提携契約を締結しております。
(4) 売却した株式の数、売却総額、売却損益及び売却後の持分比率
① 売却株式数
30,668,922株
② 売却総額
940億円
③ 売却損益
第４四半期連結会計期間において、関係会社株式売却益349億円を計上する見込みであります。
④ 売却後の持分比率
－％
２ 【その他】
該当事項はありません。