【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
重要な変更はありません。
(会計方針の変更等)
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
(会計方針の変更) 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従い、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち国内株式は原則として第１四半期連結会計期間末前１ヶ月平均に基づいた市場価格により評価しておりましたが、当第１四半期連結会計期間末より第１四半期連結会計期間末日の市場価格により評価しております。
|
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
税金費用の計算
|
一部の連結子会社の税金費用は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
|
(追加情報)
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
(責任準備金対応債券) 当第１四半期連結会計期間より、第一フロンティア生命保険株式会社において個人保険・個人年金保険（ニュージーランドドル建）の小区分を廃止し、当該小区分で保有していた責任準備金対応債券をその他有価証券に振り替えております。 これは、当該小区分に係る責任準備金残高の減少及びデュレーションが短期化したことにより、資産と負債のマッチングを利用した金利リスク管理の実態を財務諸表へ反映する意義が薄れたこと等によるものです。この結果、第一フロンティア生命保険株式会社の小区分は次のとおりとなります。 ① 個人保険・個人年金保険（円貨建） ② 個人保険・個人年金保険（米ドル建） ただし、一部保険種類・保険契約を除く。 なお、この変更による四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。
|
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）価額は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年３月31日)
|
当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)
|
2,644,610百万円
|
2,659,930百万円
|
※２ 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
|
前連結会計年度
(2021年３月31日)
|
当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)
|
期首残高
|
399,742百万円
|
400,999百万円
|
契約者配当金支払額
|
84,461 〃
|
29,560 〃
|
利息による増加等
|
8,218 〃
|
2,058 〃
|
契約者配当準備金繰入額
|
77,500 〃
|
16,316 〃
|
期末残高
|
400,999 〃
|
389,812 〃
|
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る賃貸用不動産等減価償却費、減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
賃貸用不動産等減価償却費
|
3,310百万円
|
3,384百万円
|
減価償却費
|
15,521 〃
|
18,682 〃
|
のれんの償却額
|
917 〃
|
1,193 〃
|
(株主資本等関係)
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2020年６月22日
定時株主総会
|
普通株式
|
70,001
|
62
|
2020年
３月31日
|
2020年
６月23日
|
利益剰余金
|
(注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金252百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
１ 配当金支払額
決議
|
株式の種類
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり
配当額(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
配当の原資
|
2021年６月21日
定時株主総会
|
普通株式
|
68,833
|
62
|
2021年
３月31日
|
2021年
６月22日
|
利益剰余金
|
(注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金244百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。
２ 株主資本の著しい変動
当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、2021年３月31日開催の取締役会決議により自己株式の取得を行っており、当第１四半期連結累計期間において自己株式が30,833百万円増加しております。
また、当第１四半期連結累計期間において自己株式の消却を実施しており、当第１四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ147,332百万円減少しております。
この結果、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が1,299,926百万円、自己株式が39,107百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
調整額
(注)２
|
四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３
|
国内生命 保険事業
|
海外保険 事業
|
その他事業
|
計
|
経常収益(注)１
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの経常収益
|
1,454,389
|
710,840
|
1,506
|
2,166,736
|
△375,379
|
1,791,356
|
セグメント間の内部経常収益
又は振替高
|
7,227
|
1,531
|
104,445
|
113,204
|
△113,204
|
―
|
計
|
1,461,617
|
712,372
|
105,951
|
2,279,940
|
△488,584
|
1,791,356
|
セグメント利益又は損失（△）
|
90,448
|
△11,940
|
99,805
|
178,313
|
△101,528
|
76,784
|
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△375,379百万円は、主に経常費用のうち責任準備金繰入額280,335百万円、経常収益のうち金融派生商品収益64,410百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常収益のうちその他経常収益、経常費用のうち金融派生商品費用にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△101,528百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：百万円)
|
|
報告セグメント
|
調整額
(注)２
|
四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３
|
国内生命 保険事業
|
海外保険 事業
|
その他事業
|
計
|
経常収益(注)１
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客からの経常収益
|
1,492,344
|
543,829
|
4,401
|
2,040,576
|
△95,040
|
1,945,535
|
セグメント間の内部経常収益
又は振替高
|
11,339
|
3,836
|
168,206
|
183,382
|
△183,382
|
―
|
計
|
1,503,684
|
547,666
|
172,608
|
2,223,959
|
△278,423
|
1,945,535
|
セグメント利益又は損失（△）
|
190,580
|
13,097
|
167,595
|
371,273
|
△165,055
|
206,218
|
(注)１ 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２ 調整額は次のとおりであります。
(1) 外部顧客からの経常収益の調整額△95,040百万円は、主に経常収益のうちその他経常収益75,028百万円、経常費用のうち金融派生商品費用15,053百万円について、四半期連結損益計算書上は、経常費用のうち責任準備金繰入額、経常収益のうち金融派生商品収益にそれぞれ含めたことによる振替額であります。
(2) セグメント利益又は損失（△）の調整額△165,055百万円は、主に関係会社からの受取配当金の消去額であります。
３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
(金融商品関係)
前連結会計年度(2021年３月31日)
金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注)参照）。また、現金及び預貯金、コールローン及び売現先勘定は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
|
連結貸借対照表
計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 買入金銭債権
|
252,140
|
252,140
|
―
|
(2) 金銭の信託
|
1,130,920
|
1,130,920
|
―
|
(3) 有価証券
|
|
|
|
① 売買目的有価証券
|
4,343,031
|
4,343,031
|
―
|
② 満期保有目的の債券
|
110,171
|
111,589
|
1,418
|
③ 責任準備金対応債券
|
16,734,673
|
19,129,396
|
2,394,723
|
④ 子会社・関連会社株式
|
1,041
|
1,150
|
108
|
⑤ その他有価証券
|
29,193,968
|
29,193,968
|
―
|
(4) 貸付金
|
3,762,666
|
|
|
貸倒引当金(※１)
|
△23,842
|
|
|
|
3,738,823
|
3,877,221
|
138,398
|
資産計
|
55,504,769
|
58,039,418
|
2,534,648
|
(1) 社債
|
899,770
|
947,004
|
47,233
|
(2) 借入金
|
700,648
|
701,211
|
562
|
負債計
|
1,600,419
|
1,648,215
|
47,795
|
デリバティブ取引(※２)
|
|
|
|
① ヘッジ会計が適用されていないもの
|
(99,077)
|
(99,077)
|
―
|
② ヘッジ会計が適用されているもの
|
(296,206)
|
(296,828)
|
△621
|
デリバティブ取引計
|
(395,284)
|
(395,906)
|
△621
|
(※１) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) 有価証券」には含まれておりません。
区分
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
(1) 非上場国内株式(※)
|
104,421
|
(2) 非上場外国株式(※)
|
66,716
|
(3) 外国その他証券(※)
|
100,889
|
(4) その他の証券(※)
|
225,035
|
合計
|
497,061
|
(※) 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)
金融商品の時価等に関する事項
四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含まれておりません（(注)参照）。また、現金及び預貯金、コールローン及び売現先勘定は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
|
四半期連結貸借
対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 買入金銭債権
|
258,489
|
258,489
|
―
|
(2) 金銭の信託
|
1,114,855
|
1,114,855
|
―
|
(3) 有価証券
|
|
|
|
① 売買目的有価証券
|
4,620,036
|
4,620,036
|
―
|
② 満期保有目的の債券
|
119,479
|
121,011
|
1,532
|
③ 責任準備金対応債券
|
16,855,501
|
19,276,799
|
2,421,297
|
④ 子会社・関連会社株式
|
1,396
|
1,599
|
202
|
⑤ その他有価証券
|
29,796,526
|
29,796,526
|
―
|
(4) 貸付金
|
3,829,987
|
|
|
貸倒引当金(※１)
|
△19,522
|
|
|
|
3,810,465
|
3,955,243
|
144,777
|
資産計
|
56,576,750
|
59,144,562
|
2,567,811
|
(1) 社債
|
911,369
|
959,022
|
47,653
|
(2) 借入金
|
727,203
|
727,754
|
550
|
負債計
|
1,638,572
|
1,686,777
|
48,204
|
デリバティブ取引(※２)
|
|
|
|
① ヘッジ会計が適用されていないもの
|
(47,083)
|
(47,083)
|
―
|
② ヘッジ会計が適用されているもの
|
(38,636)
|
(39,503)
|
△866
|
デリバティブ取引計
|
(85,719)
|
(86,586)
|
△866
|
(※１) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の四半期連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) 有価証券」には含まれておりません。
区分
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
市場価格のない株式等(※１)
|
156,750
|
組合出資金等(※２)
|
256,729
|
(※１) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※２) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）第26項又は第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
前連結会計年度(2021年３月31日)
１ 満期保有目的の債券
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
99,228
|
100,633
|
1,404
|
① 国債
|
47,221
|
48,896
|
1,675
|
② 地方債
|
―
|
―
|
―
|
③ 社債
|
52,007
|
51,737
|
△270
|
(2) 外国証券
|
10,942
|
10,956
|
13
|
① 外国公社債
|
10,942
|
10,956
|
13
|
合計
|
110,171
|
111,589
|
1,418
|
２ 責任準備金対応債券
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
14,420,430
|
16,677,485
|
2,257,055
|
① 国債
|
13,064,170
|
15,251,914
|
2,187,744
|
② 地方債
|
125,909
|
140,816
|
14,906
|
③ 社債
|
1,230,349
|
1,284,753
|
54,404
|
(2) 外国証券
|
2,314,243
|
2,451,911
|
137,668
|
① 外国公社債
|
2,314,243
|
2,451,911
|
137,668
|
合計
|
16,734,673
|
19,129,396
|
2,394,723
|
３ その他有価証券
|
取得原価
(百万円)
|
連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
3,485,807
|
3,918,237
|
432,430
|
① 国債
|
1,720,761
|
2,077,068
|
356,306
|
② 地方債
|
26,607
|
28,080
|
1,473
|
③ 社債
|
1,738,437
|
1,813,088
|
74,650
|
(2) 株式
|
1,408,176
|
3,519,780
|
2,111,603
|
(3) 外国証券
|
18,930,120
|
20,977,486
|
2,047,366
|
① 外国公社債
|
17,543,448
|
19,358,692
|
1,815,244
|
② 外国その他証券
|
1,386,671
|
1,618,793
|
232,122
|
(4) その他の証券
|
1,054,464
|
1,101,601
|
47,137
|
合計
|
24,878,568
|
29,517,106
|
4,638,537
|
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価71,000百万円、連結貸借対照表計上額70,997百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価246,377百万円、連結貸借対照表計上額252,140百万円）が含まれております。
当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)
１ 満期保有目的の債券
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
106,117
|
107,630
|
1,512
|
① 国債
|
47,296
|
48,762
|
1,465
|
② 地方債
|
―
|
―
|
―
|
③ 社債
|
58,821
|
58,868
|
46
|
(2) 外国証券
|
13,361
|
13,381
|
20
|
① 外国公社債
|
13,361
|
13,381
|
20
|
合計
|
119,479
|
121,011
|
1,532
|
２ 責任準備金対応債券
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
14,507,886
|
16,732,377
|
2,224,490
|
① 国債
|
13,113,824
|
15,261,379
|
2,147,554
|
② 地方債
|
121,905
|
136,993
|
15,087
|
③ 社債
|
1,272,155
|
1,334,004
|
61,848
|
(2) 外国証券
|
2,347,614
|
2,544,421
|
196,807
|
① 外国公社債
|
2,347,614
|
2,544,421
|
196,807
|
合計
|
16,855,501
|
19,276,799
|
2,421,297
|
３ その他有価証券
|
取得原価
(百万円)
|
四半期連結貸借対照表計上額
(百万円)
|
差額
(百万円)
|
(1) 公社債
|
3,442,417
|
3,877,890
|
435,473
|
① 国債
|
1,718,935
|
2,075,173
|
356,238
|
② 地方債
|
26,635
|
28,043
|
1,408
|
③ 社債
|
1,696,846
|
1,774,673
|
77,826
|
(2) 株式
|
1,385,197
|
3,542,642
|
2,157,445
|
(3) 外国証券
|
19,848,865
|
21,658,381
|
1,809,516
|
① 外国公社債
|
18,161,527
|
19,740,033
|
1,578,505
|
② 外国その他証券
|
1,687,337
|
1,918,348
|
231,010
|
(4) その他の証券
|
989,299
|
1,047,100
|
57,801
|
合計
|
25,665,778
|
30,126,015
|
4,460,237
|
(注) その他の証券には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金（取得原価71,000百万円、四半期連結貸借対照表計上額70,999百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益権（取得原価251,078百万円、四半期連結貸借対照表計上額258,489百万円）が含まれております。
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2021年３月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
通貨先物
|
|
|
|
売建
|
27,362
|
△373
|
△373
|
店頭
|
為替予約
|
|
|
|
売建
|
1,165,895
|
△32,216
|
△32,216
|
買建
|
565,818
|
1,639
|
1,639
|
通貨スワップ
|
|
|
|
外貨受取／円貨支払
|
540,477
|
67,965
|
67,965
|
円貨受取／外貨支払
|
27,165
|
△743
|
△743
|
外貨受取／外貨支払
|
50,242
|
570
|
570
|
通貨オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
プット
|
108,807
|
|
|
|
(159)
|
0
|
158
|
買建
|
|
|
|
プット
|
512,231
|
|
|
|
(4,631)
|
645
|
△3,985
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
為替指数連動
|
176,528
|
3,001
|
3,001
|
合計
|
―
|
―
|
36,015
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
店頭
|
金利スワップ
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
300,467
|
19,714
|
19,714
|
固定金利支払／変動金利受取
|
22,775
|
△217
|
△217
|
金利スワップション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
20,000
|
|
|
|
(236)
|
13
|
222
|
買建
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
480,000
|
|
|
|
(12,300)
|
1,724
|
△10,575
|
固定金利支払／変動金利受取
|
1,895,000
|
|
|
|
(9,216)
|
6,072
|
△3,143
|
合計
|
―
|
―
|
5,998
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
9,954
|
△353
|
△353
|
買建
|
11,006
|
150
|
150
|
外貨建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
29,230
|
△464
|
△464
|
買建
|
79,655
|
158
|
158
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
277,518
|
|
|
|
(6,012)
|
4,441
|
△1,570
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
444,633
|
|
|
|
(26,678)
|
69,555
|
△42,876
|
プット
|
5,990
|
|
|
|
(443)
|
125
|
317
|
買建
|
|
|
|
コール
|
427,265
|
|
|
|
(33,565)
|
81,166
|
47,600
|
プット
|
42,157
|
|
|
|
(3,012)
|
3,949
|
937
|
店頭
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
1,724
|
|
|
|
(567)
|
177
|
△389
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
115,176
|
|
|
|
(6,619)
|
16,611
|
△9,991
|
プット
|
3,338
|
|
|
|
(213)
|
68
|
144
|
買建
|
|
|
|
コール
|
146,388
|
|
|
|
(10,469)
|
21,853
|
11,384
|
プット
|
120,948
|
|
|
|
(14,985)
|
10,632
|
△4,353
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
外貨建株価指数連動
|
120,150
|
△1,313
|
△1,313
|
合計
|
―
|
―
|
△619
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建債券先物
|
|
|
|
売建
|
20,232
|
△23
|
△23
|
買建
|
18,001
|
△13
|
△13
|
外貨建債券先物
|
|
|
|
売建
|
681,030
|
9,766
|
9,766
|
買建
|
1,160,057
|
△9,951
|
△9,951
|
店頭
|
外貨建債券先渡契約
|
|
|
|
売建
|
41,532
|
137
|
137
|
買建
|
78,944
|
△133
|
△133
|
円建債券店頭オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
6,555
|
|
|
|
(33)
|
31
|
2
|
プット
|
36,871
|
|
|
|
(134)
|
35
|
98
|
買建
|
|
|
|
コール
|
36,871
|
|
|
|
(107)
|
170
|
63
|
プット
|
6,555
|
|
|
|
(37)
|
32
|
△4
|
合計
|
―
|
―
|
△58
|
(注)１ 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
店頭
|
クレジット・デフォルト・スワップ
|
|
|
|
プロテクション売建
|
46,763
|
754
|
754
|
プロテクション買建
|
11,300
|
△215
|
△215
|
その他
|
組込デリバティブ
|
1,878,646
|
△201,337
|
△201,337
|
合計
|
―
|
―
|
△200,799
|
(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
通貨先物
|
|
|
|
売建
|
22,180
|
356
|
356
|
店頭
|
為替予約
|
|
|
|
売建
|
1,147,989
|
△345
|
△345
|
買建
|
599,179
|
△3,573
|
△3,573
|
通貨スワップ
|
|
|
|
外貨受取／円貨支払
|
543,390
|
66,012
|
66,012
|
円貨受取／外貨支払
|
27,165
|
△1,303
|
△1,303
|
外貨受取／外貨支払
|
49,503
|
210
|
210
|
通貨オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
コール
|
26,316
|
|
|
|
(48)
|
50
|
2
|
プット
|
222,703
|
|
|
|
(2,149)
|
251
|
△1,898
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
為替指数連動
|
175,414
|
662
|
662
|
合計
|
―
|
―
|
60,123
|
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
店頭
|
金利スワップ
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
337,281
|
12,472
|
12,472
|
固定金利支払／変動金利受取
|
25,935
|
△406
|
△406
|
金利スワップション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
32,000
|
|
|
|
(340)
|
122
|
217
|
固定金利支払／変動金利受取
|
15,350
|
|
|
|
(3)
|
5
|
△2
|
買建
|
|
|
|
固定金利受取／変動金利支払
|
499,350
|
|
|
|
(12,101)
|
1,635
|
△10,466
|
固定金利支払／変動金利受取
|
1,695,000
|
|
|
|
(8,905)
|
4,802
|
△4,102
|
合計
|
―
|
―
|
△2,288
|
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
9,251
|
5
|
5
|
買建
|
18,688
|
△78
|
△78
|
外貨建株価指数先物
|
|
|
|
売建
|
15,444
|
△91
|
△91
|
買建
|
94,955
|
448
|
448
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
429,124
|
|
|
|
(8,137)
|
3,614
|
△4,522
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
480,543
|
|
|
|
(32,614)
|
76,780
|
△44,166
|
プット
|
5,852
|
|
|
|
(380)
|
97
|
283
|
買建
|
|
|
|
コール
|
460,409
|
|
|
|
(40,853)
|
88,753
|
47,900
|
プット
|
48,466
|
|
|
|
(2,230)
|
2,921
|
690
|
店頭
|
円建株価指数オプション
|
|
|
|
買建
|
|
|
|
プット
|
1,844
|
|
|
|
(606)
|
154
|
△452
|
外貨建株価指数オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
185,785
|
|
|
|
(11,907)
|
24,460
|
△12,553
|
プット
|
3,942
|
|
|
|
(226)
|
55
|
170
|
買建
|
|
|
|
コール
|
221,667
|
|
|
|
(17,483)
|
32,049
|
14,565
|
プット
|
132,511
|
|
|
|
(16,537)
|
8,432
|
△8,104
|
トータル・リターン・スワップ
|
|
|
|
外貨建株価指数連動
|
142,480
|
△539
|
△539
|
合計
|
―
|
―
|
△6,445
|
(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
区分
|
取引の種類
|
契約額等
(百万円)
|
時価
(百万円)
|
評価損益
(百万円)
|
取引所
|
円建債券先物
|
|
|
|
売建
|
48,470
|
△70
|
△70
|
買建
|
41,277
|
△17
|
△17
|
外貨建債券先物
|
|
|
|
売建
|
841,375
|
△8,342
|
△8,342
|
買建
|
1,315,625
|
3,034
|
3,034
|
店頭
|
外貨建債券先渡契約
|
|
|
|
売建
|
52,799
|
177
|
177
|
買建
|
67,979
|
91
|
91
|
円建債券店頭オプション
|
|
|
|
売建
|
|
|
|
コール
|
24,186
|
|
|
|
(73)
|
55
|
17
|
プット
|
101,076
|
|
|
|
(236)
|
162
|
74
|
買建
|
|
|
|
コール
|
101,076
|
|
|
|
(195)
|
219
|
24
|
プット
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24,186
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(84)
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62
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△21
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合計
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―
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―
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△5,032
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(注)１ 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
２ 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
区分
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取引の種類
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契約額等
(百万円)
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時価
(百万円)
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評価損益
(百万円)
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店頭
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クレジット・デフォルト・スワップ
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プロテクション売建
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53,346
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850
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850
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プロテクション買建
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10,700
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△176
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△176
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その他
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組込デリバティブ
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2,040,967
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△157,667
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△157,667
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合計
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―
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―
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△156,992
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(注)１ 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
２ 評価損益欄には、時価を記載しております。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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(1) １株当たり四半期純利益
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36円17銭
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125円41銭
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(算定上の基礎)
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親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)
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40,838
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138,410
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普通株主に帰属しない金額(百万円)
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―
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―
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普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)
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40,838
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138,410
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普通株式の期中平均株式数(千株)
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1,129,137
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1,103,703
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(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
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36円14銭
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125円34銭
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(算定上の基礎)
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)
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―
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―
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普通株式増加数(千株)
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743
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599
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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―
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―
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(注) 株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
２ 【その他】
該当事項はありません。