第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載が無い限り、当連結会計年度の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、以下の経営理念体系をグループ経営の基本とし、企業活動をしていくうえでの拠りどころと位置づけています。
＜経営理念＞
お客さまに信頼され、地域にとってなくてはならない金融グループとして、
① お客さまの豊かな人生、事業の発展に貢献します。
② 地域社会の持続的な発展に貢献します。
③ 従業員が誇りを持って働ける魅力ある会社であり続けます。
④ 持続的に成長し、企業価値を向上させます。
＜長期的にめざす姿＞
地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー
＜すべての役職員が共有すべき価値観・行動指針＞
「信頼と信用」 地域・お客さま・株主・従業員との信頼関係の維持・強化を大切にする。
「お客さま本位」 常にお客さまファーストに基づき行動する。
「変革と挑戦」 経済・社会の変化に対して常に変革マインドを持ち、失敗を恐れず挑戦する。
「誇り」 確固たる矜持を持って常にベストを尽くす。
(2) 経営環境
2021年度のわが国経済を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の影響が継続したことなどを受けて、景気の回復が足踏みしました。上期前半は先進国で新型コロナウイルス感染症に対するワクチンが普及し、海外経済の回復が本格化したことから、日本経済は輸出を中心に持ち直しましたが、７月以降は国内外で感染症が再拡大したことを受けて、輸出や個人消費などが弱含むとともに、自動車部品を中心とする供給制約の影響などから、製造業の生産活動も鈍い動きとなりました。下期前半は国内の新型コロナウイルス感染症が一服したため、個人消費をけん引役に景気はいったん持ち直しましたが、2022年の年明け後は、国内で再度感染症が急拡大したことから、サービス消費を中心に再び景気が弱含みました。さらに２月下旬以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けてエネルギーなどの価格上昇に拍車がかかり、景気の先行きに対する不透明感が強まりました。
金融面では、日本銀行が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」などを継続する中で、短期金利はマイナス圏で推移しました。一方、長期金利は2021年を通じてゼロ％に近い水準で推移しましたが、2022年に入り、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）がインフレ抑制のため、政策金利を引き上げ、今後金融政策の正常化への姿勢を強めるとの観測から米長期金利が一段と上昇したことなどを受けて上昇し、３月下旬には、日本銀行が変動幅とする「±0.25％程度」の上限に到達する場面もありました。
(3) 会社の対処すべき課題
わが国では人口減少・高齢化の進展や低金利の常態化など、依然として厳しい環境が継続していることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ライフスタイルの変化や経済社会のデジタル化の進展、社会・環境課題への意識の高まりや地政学的な変化が加速するなど、これまでにない速さで大きく環境変化が進んでいます。こうした環境変化に伴い、お客さま・地域社会のニーズの多様化・高度化が加速度的に進展しています。
当社グループは、地域にとってなくてはならない金融グループであり続けるためには、こうした環境変化に対して自らの変革を加速させるとともに、お客さま・地域の課題解決に向けたソリューションの幅を広げ、質を高めていくことが必要不可欠だと考えています。
こうした環境・課題認識を踏まえ、「長期的にめざす姿」を「地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー」にアップデートしたうえで、2022年度からの３年間を計画期間とする、新たな中期経営計画をスタートさせます。
中期経営計画の位置づけ・基本テーマ
前中期経営計画（2019年度～2021年度）では、伝統的な貸出を中心としたビジネスからソリューションビジネスへの転換に向けた「コアビジネスの深化」や、業務量削減・店舗ネットワークの再構築による「構造改革による生産性向上」など、「変革」を前進させてきました。
中期経営計画は、「長期的にめざす姿」に掲げる「ソリューション・カンパニー」への転換に向けて、前中期経営計画で進めてきた「変革」を加速し、成果を具現化する３年間と位置付け、３つの基本テーマとして「Growth」、「Change」および「Sustainability」を掲げています。３つの基本テーマのもとで、成長戦略の実行と変革の加速・成果の具現化を相乗的に推し進め、着実な利益成長をめざすとともに、地域社会の課題解決に向けたサステナビリティ経営の確立やガバナンスの高度化に取り組み、経営基盤の強化をはかっていきます。
重点戦略
目標指標
「収益性」「効率性」「健全性」の観点から以下の３つの目標指標を設定します。着実な利益成長と効率的な資本運営により「収益性」を追求するとともに、構造改革効果の具現化により「効率性」を追求していきます。また、バーゼルⅢ最終化を見据えた適正な資本水準を確保し、「健全性」の維持に努めていきます。
※１：ＲＯＥ（連結）＝親会社株主に帰属する当期純利益÷株主資本（期首・期末平均残高）
※２：ＯＨＲ（連結）＝営業経費÷連結粗利益
※３：普通株式等Ｔｉｅｒ１比率（連結）＝普通株式等Ｔｉｅｒ１÷リスクアセット
※４：バーゼルⅢ最終化、完全実施ベース（その他有価証券評価差額金を除く）
資本政策・株主還元方針
「持続的な成長に向けた資本活用」「株主還元の強化」「十分な資本水準の確保」の観点からバランスのとれた資本運営を実施します。当社の株主還元は、１株当たり配当金を維持、もしくは利益の成長に合わせて増配していくという累進的配当を基本とし、配当性向は40％程度を目安とします。また、市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、柔軟かつ機動的な自己株式の取得を実施します。
２ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の適切な対応に努めてまいります。
なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載が無い限り、当連結会計年度の末日現在において当社が判断したものであります。
■ リスク管理態勢の概要
当社はグループ全体のリスクを統合的に管理し、株式会社横浜銀行および株式会社東日本銀行（以下、「グループ各社」という。）はリスクの統括部署およびリスクカテゴリーごとにリスク管理部署を設置し、リスクを管理しています。
具体的には、グループ各社は、そのリスクプロファイルに応じた適切なリスク管理をおこなったうえで、リスクの状況について当社に報告し、当社は、その報告を受けてグループ各社に対し必要な指導をおこなうとともに、「ＡＬＭ（Asset Liability Management）・リスク管理会議（役員などで構成する経営会議）」を設置して各種リスクおよび当社グループ全体のリスクについてモニタリングし、対応を協議・決定しています。
（2022年６月22日現在）
また当社グループでは、以下の基本方針のもとでリスク管理をおこなっています。
・当社グループは、景気変動などの悪影響を最小限にとどめ、地域から信頼される金融グループとして安定・継続して金融サービスを提供していくため、適切なリスク管理をおこなう。
・グループ全体のリスクを可能な限り統合的に識別、評価、モニタリング、コントロールすることにより経営の健全性を確保し、経営資源の適切な配分を通じてリスクに見合った安定収益の確保をはかる。
・客観性を確保し、リスク間の相互作用を考慮するため、各種リスクを計量化し、統合的な管理に努める。
（１）新型コロナウイルス感染症拡大に関するリスク
新型コロナウイルス感染症は、変異株の出現など依然として感染拡大の懸念を残しており、今後も経済活動の制限によりお客さまの生活や企業活動に甚大な影響が生じる可能性があります。
当社グループは、社会機能に必要なサービスをお客さまへ提供するため、お客さま・役職員の安全に配慮しながら、お客さまに対しては非対面サービスの拡充、役職員についてはテレワークやスプリットオペレーション等による業務継続体制の確保に努めております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の今後の経過によっては、一部の拠点の休業などにより当社グループの業務に支障をきたす可能性があります。また、個人消費の低迷や生産活動の停滞、生活様式の変化にともなう影響を受け、貸出先の経営状況が変動し予想損失額を上回る貸倒れが発生した場合や、金利、外国為替、債券および株式市場において想定を超える変動が生じた場合等には、当社グループの業績、財政状態や資金・資本調達に影響を与える可能性があります。
（２）中長期的な視点から事業に影響を及ぼす可能性のあるリスク(経営方針・経営戦略等との関連性のあるリスク)
① 他の金融機関・他の業態との競合について
当社グループは、神奈川県および東京都という成長性の高いマーケットのなかで確固たる営業基盤を築いておりますが、他の金融機関が当社グループの営業地盤において今後さらに積極的な営業展開を進めることや、デジタル技術の進展によって利便性の高いシステム基盤を持つFinTech企業等が新たに参入することにより競合が生じた場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
② 業務範囲の拡大に伴うリスク
当社グループは、既存の事業およびサービスを拡大させる過程で、それらの事業およびサービスに影響を及ぼす、規制の不利な変更、競争激化または営業環境の悪化等、新たな、またはさらなるリスクにさらされる可能性があります。それらのリスクの一部は、当社グループが全く経験したことのない、または限られた経験しかない種類のリスクである可能性があります。当該リスクが当社グループの予想しない方法または程度で具体化した場合、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
③ ビジネス戦略が奏功しないリスク
当社グループの戦略的な取り組み・施策の実施は成功しない可能性があり、または成功したとしても、当該取り組み・施策の実施は、市場機会の発展が予想より遅い、当初想定されていたほど当該取り組みに将来性がない、または当該商品およびサービスの収益性が競争圧力によって損なわれる等の場合、期待された効果を発揮できず、当社グループの業務運営や業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
④ 金利の低下が進むリスク
当社グループの収益は、預貸金資金収益に大きく依存します。預貸金業務にかかる円金利については、景気、競合、様々な政府機関や規制当局の方針、特に日本銀行の政策といった、当社グループの支配の及ばない多くの要因により左右されます。景気の悪化等により、追加的な金融緩和が実施された場合、預金金利以上に貸出金利が低下することにより、預貸金資金収益が低下し、当社グループの業務運営や業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
⑤ 気候変動に関するリスク
脱炭素社会への移行にともなう事業の座礁資産化や、異常気象によって深刻化する自然災害による建物の毀損や業務中断が、当社グループの取引先の事業や財務状況、担保物件に影響を及ぼし、与信関係費用の増加を通じて当社グループの業績、財政状態に影響を与える可能性があります。また、自然災害の発生により当社グループの本支店が被災し損害が発生する可能性があります。
当社グループは、ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言に賛同し、ＴＣＦＤに沿ったリスクの把握・評価や情報開示の拡充に取り組んでおりますが、気候変動に関するリスクへの取り組みや情報開示が不十分であった場合又はそのように見做された場合などには、当社グループの業務運営や業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
（３）短期的な視点から事業に影響を及ぼす可能性のあるリスク
① 信用リスク
イ 不良債権の状況
当社グループは、厳格な自己査定の実施にもとづく不良債権処理の徹底と、大口融資先の削減による小口分散化を進めてきておりますが、国内外の景気動向、不動産・株式市場を含む金融経済環境の変化および貸出先の経営状況等が変動した場合には、当社グループの業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
また、予想損失額を上回る貸倒れが発生した場合、または、当社グループの自己査定結果と関係当局の検査・考査における査定結果が異なり、追加的な引当てを実施する必要が生じる場合には、当社グループの業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
ロ 中小企業等に対する貸出金について
当社グループは、地域の中小企業・個人向け貸出金の増強に継続して取り組んでいることから、中小企業・個人向け貸出の比率は高い水準となっております。中小企業・個人向け貸出については、小口化によりリスク分散をはかっておりますが、中小企業の業績や担保不動産の価格、個人の家計の動向等が大きく変動した場合には、当社グループの業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
ハ 特定の取引先等への高い依存度
当社グループの貸出ポートフォリオは、従来貸出金の小口分散化を進めてきており、特定の大口貸出先への大きな偏りもなく、幅広く分散しておりますが、貸出ポートフォリオのなかで不動産業に対する貸出金残高が占める割合は、他の業種に比べて高くなっております。今後、不動産業の経営環境が悪化した場合は、当社グループの業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
ニ 地域経済の動向
当社グループは、首都圏を主要な営業地盤としていることから、地域経済が悪化した場合は、業容の拡大がはかれないほか、信用リスクが増加するなど、当社グループの業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
② 市場リスク
当社グループは、預貸金業務のほか、市場業務として債券、投資信託、デリバティブ商品等の相場変動を伴う金融商品に対して投資活動をおこなっております。当社グループの体力の範囲内でコントロール可能なリスク量となるようにリスク管理に努めておりますが、金利、外国為替、債券および株式市場において想定を超える変動が生じた場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
③ 流動性リスク
当社グループは、資金繰りの適切な管理に努めておりますが、当社グループや金融業界一般に対して否定的な内容の報道がなされた場合、国内の他の金融機関の信用が著しく悪化しリスクプレミアムが生じた場合、外部環境の変化により外貨調達コストが上昇した場合等、当社グループの資金・資本調達や財政状態に影響を与える可能性があります。
④ 退職給付債務に関するリスク
年金資産の運用利回りが低下した場合や、割引率等予定給付債務計算の前提となる年金数理上の前提・仮定に変更があった場合などには、退職給付債務が増加することにより、将来期間において認識される費用および計上される債務が変動し、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。
⑤ 自己資本比率規制に関するリスク
当社グループは、海外営業拠点を有しているため、連結自己資本比率を「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第20号）」に定められた国際統一基準における所要水準以上に維持する必要があります。
今後、金融庁告示の改正等により、算出基準が変更され、これにより、資本金、利益剰余金、保有有価証券の評価差損等の増減、劣後債務の増減およびリスク・アセットの額等が変動した場合には、当社グループの自己資本比率に影響を与える可能性があります。
また、当社グループの自己資本比率が、資本バッファーを含め要求される水準を下回った場合、金融庁から配当等社外流出の制限や業務の全部又は一部の停止を含む様々な命令を受ける可能性があります。その場合、業務が制限されること等により、取引先に対して十分なサービスを提供することが困難となり、その結果、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
⑥ 流動性規制に関するリスク
当社グループの流動性カバレッジ比率や安定調達比率は最低水準を上回っておりますが、今後、算出基準等に何らかの変更があった場合、適格流動資産の額や資金流出額等の変動によって当社グループの流動性カバレッジ比率が低下したり、利用可能な安定調達額や所要安定調達額の変動によって安定調達比率が低下したりするなど、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
⑦ 繰延税金資産に関するリスク
当社グループは、繰延税金資産を現時点の会計基準にもとづき計上しております。今後、会計基準に何らかの変更があり、繰延税金資産の計上に何らかの制限が課された場合、あるいは繰延税金資産の一部または全部の回収ができないと判断され、当社グループの繰延税金資産が減額された場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
⑧ 格付低下のリスク
外部格付機関による当社の格付が引き下げとなり、当社グループの資本・資金調達の取引条件の悪化、もしくは取引そのものが制限される場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
⑨ 固定資産の減損に関するリスク
当社グループが保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」にもとづき会計処理をおこなっております。当社グループが保有する固定資産の使用目的の変更、収益性の低下および時価の下落などにより評価減が発生した場合には、当社グループの業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
（４）業務およびその他に関するリスク
① 情報漏洩リスク
当社グループは、お客さまに関するデータの漏洩、不正、悪用等がないよう最大限の努力を払っておりますが、万一そのようなことがおこった場合には、当社グループのレピュテーショナルリスクが顕在化する可能性があります。また、お客さまの経済的・精神的損害に対する賠償など直接的な損害が発生した場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
② コンプライアンスに係るリスク
当社グループは、各種法令諸規則が遵守されるよう、役職員に対するコンプライアンスの徹底をおこなっておりますが、これら法令諸規則が遵守されず行政処分や賠償など直接的な損害が発生した場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
③ 金融犯罪に係るリスク
当社グループは、キャッシュカードの偽造・盗難をはじめとする金融機関を狙った犯罪が多発している状況を踏まえ、金融犯罪による被害発生を未然に防止するため、セキュリティ強化に向けた取り組みをおこなっております。しかしながら、高度化する金融犯罪の発生により、被害に遭われたお客さまに対し多額の補償をおこなう場合、ならびに未然防止の対策に多額の費用が必要となる場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
④ 各種の規制および法制度等
イ マネー・ローンダリング対策不備による制裁のリスク
当社グループが、マネー・ローンダリングに関する法令および規則の全てを遵守できない場合、課徴金や業務改善命令等を受けることが考えられます。また、これらにより当社グループのレピュテーショナルリスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信頼を失った場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
ロ テロ支援国家との取引に係るリスク
本邦を含む各国当局は、経済制裁対象国や特定の団体・個人等との取引を制限しております。また、米国政府は、イラン制裁関連法制等により、米国以外の法人、個人に対しても、イラン等の指定団体や指定金融機関との取引等を規制しております。そのため、当社グループがおこなった事業が法規制に抵触し、関連当局より行政処分等を受けた場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
ハ 新たな法令の実施、既存法令の変更のリスク
当社グループ、その事業および役職員には、その事業活動に適用される一般的な法律、規制および会計規則が適用されます。また、一般的にバーゼルⅢとして知られる国際的な規制の枠組のみならず、自己資本比率規制を含む日本の銀行法等、金融機関に適用される様々な法律、規制、慣例および政策も適用されます。当社グループ、その事業および役職員に適用される法令が、当社グループが意図する事業活動を制限されるような方法等によって、新たに実施されもしくは変更された場合、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
⑤ 重要な訴訟事件等の発生に伴うリスク
当社グループが、業務遂行の過程で損害賠償請求訴訟等を提起されたり、損害に対する補償が必要となった場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
⑥ 人材確保に係るリスク
当社グループは、日頃より有能な人材の確保や育成等に努めておりますが、十分な人材を確保・育成ができず競争力や効率性が低下した場合には、当社グループの業務運営や業績、財政状態に影響を与える可能性があります。
⑦ システムに係るリスク
当社グループは、保有する情報とコンピュータシステムを適切に保護するため、「セキュリティポリシー」「セキュリティスタンダード」「システムリスク管理規程」などを定め、システムリスクに対する体制を整備しています。オンラインシステムに関しては、万一、システム障害が発生した場合に備えて、コンピュータ機器・回線の二重化や危機管理に対する訓練を実施し、早期回復をおこなえるよう努めるとともに、大規模地震などの災害に備え、オンラインシステムのバックアップセンターを設置しています。またサイバー攻撃などへの対応を目的としてグループ各社が設置したＣＳＩＲＴとの連携をはかるため、当社にＣＦＧ-ＣＳＩＲＴを設置しております。しかしながら、過失、事故、ハッキング、コンピュータウィルスの発生、システムの新規開発・更新等により重大な障害が発生し、こうした対策が有効に機能しない等の場合、当社グループの業務運営や業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
⑧ 外部的事象に起因するリスク
当社グループの本店、支店、コンピューターネットワーク接続基地およびその他の施設は、当社グループの支配の及ばない、テロ行為、その他の政治的・社会的紛争、世界的流行病、感染症および外部的事象に起因するその他の障害のみならず、地震や気候変動にともなう台風、洪水等の自然災害による損害のリスクがあります。金融市場をはじめとした日本経済の重要な機能が集中する首都圏において上記の事態が発生した場合には、株価・国債価格が下落し、取引先の倒産や延滞が増加する等、首都圏(日本)経済に大打撃を及ぼす可能性があり、またバックアップセンターの設置等、当社グループが策定する危機管理計画の実施を含む当社グループの営業再開努力が、これらの事象に起因する業務上の重大な障害を予防するのに有効でない場合、当社グループの業務運営や業績、財政状態に大きな影響を与える可能性があります。
（５）トップリスク
当社グループでは、当社グループへの影響度や蓋然性を考慮したうえで選定した顕在化しうる具体的なリスクイベント（リスク事象）のうち、当社グループとして最も注意すべきものを「トップリスク」として管理しています。「トップリスク」は、リスクアペタイト・フレームワークの一部として取締役会にて選定しており、リスクが将来顕在化する可能性を事前に捉えるための警戒指標としてＫＲＩ（Key Risk Indicator）を可能な限り設定し、継続的にモニタリングをおこなうことにより予兆の把握に努め、リスクが顕在化した場合の機動的な対応に備えています。
2022年３月開催の取締役会にて選定した「トップリスク」は次の通りであります。
・新型コロナウイルス感染拡大による景気悪化
・エネルギー・原材料価格の高騰等による企業の業況悪化
・金融政策の変更
・不動産業種の業況大幅悪化、倒産
・特定大口取引先の業況大幅悪化、倒産
・米中の全面対立
・中国の国内政策の失速
・デジタル化の進展と他業態との競争激化
・サイバー攻撃による大規模な損害
・システム障害による大規模な損害
・大規模な自然災害の発生
・脱炭素社会への移行
・マネロン対策不備による制裁
（注)上記は認識しているリスクの一部であり、上記以外のリスクによっても経営上、特に重大な悪影響が生ずる可能性があります。
３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
（１）当社グループの状況
連結粗利益は、前連結会計年度に投資信託の評価損を積極的に処理した反動によるその他業務利益の増加に加え、貸出金の堅調な伸びによる貸出金利息の増加を中心とした資金利益の増加や、ソリューション営業の強化による役務取引等利益の増加などにより、前連結会計年度に比べ 193億97百万円増加し、2,213億28百万円となりました。営業経費は、構造改革に積極的に取り組んだ結果、前連結会計年度に比べ 57億57百万円減少し、1,311億31百万円となりました。与信関係費用は、前連結会計年度に新型コロナウイルス感染症拡大の影響に備えた厳格な引当を実施したことの反動減などにより、前連結会計年度に比べ 224億５百万円減少し、91億78百万円となりました。株式等関係損益は、前連結会計年度に政策保有株式の縮減を進めたことの反動減などにより、前連結会計年度に比べ 49億54百万円減少し、38億４百万円となりました。この結果、経常利益は、前連結会計年度に比べ 408億52百万円増加し、822億57百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ 285億55百万円増加し、538億81百万円となりました。
総資産は、前連結会計年度末に比べ ２兆4,833億94百万円増加し、24兆607億92百万円となり、純資産は、前連結会計年度末に比べ 55億27百万円増加し、１兆1,646億26百万円となりました。預金は前連結会計年度末に比べ １兆306億95百万円増加し、19兆459億92百万円、貸出金は前連結会計年度末に比べ １兆2,774億34百万円増加し、14兆9,971億71百万円、有価証券は前連結会計年度末に比べ 2,801億57百万円減少し、２兆7,183億11百万円となりました。
業務粗利益RORA(連結)は、連結粗利益の増加により、前連結会計年度に比べ 0.1％ポイント上昇し、2.4％となりました。OHR(連結)は、連結粗利益の増加と営業経費の減少により、前連結会計年度に比べ 8.5％ポイント低下し、59.2％となりました。ROE(連結)は、親会社株主に帰属する当期純利益の増加により、前連結会計年度に比べ 2.6％ポイント上昇し、4.9％となりました。普通株式等Tier1比率(連結)は、12.09％と、リスクアペタイト・フレームワークの活用により、将来のリスクにも備えた十分な資本水準を維持しました。
(注)連結粗利益＝(資金運用収益－資金調達費用)＋信託報酬＋(役務取引等収益－役務取引等費用)＋(特定取引収益－特定取引費用)＋(その他業務収益－その他業務費用)
(中期経営計画 目標指標）
（注）１ 業務粗利益RORA(連結)＝連結粗利益÷リスクアセット
２ OHR(連結)＝営業経費÷連結粗利益
３ ROE(連結)＝親会社株主に帰属する当期純利益÷株主資本（期首・期末平均残高）
４ 普通株式等Tier1比率(連結)＝普通株式等Tier1÷リスクアセット
（２）横浜銀行（単体）の状況
銀行の本業の実力を示す指標である「コア業務純益（除く投資信託解約損益）」(※)は、前事業年度比 120億円増加の 830億円となりました。
（主な増減要因）
・国内預貸金利息：貸出金平残の増加により前事業年度比 21億円増加
・国内役務取引等利益：ソリューション営業の強化により前事業年度比 36億円増加
・その他：預け金利息の増加などにより、前事業年度比 36億円増加
・経費（△）：前事業年度まで集中的に取組んだ、ソリューション営業の高度化や構造改革実現に向けた施策が一段落したことなどにより、前事業年度比 26億円減少
主要勘定の当事業年度末残高は、預金が前事業年度末に比べ １兆780億42百万円増加し、17兆3,184億31百万円、貸出金が前事業年度末に比べ １兆3,215億70百万円増加し、13兆4,543億93百万円となりました。
(※)コア業務純益（除く投資信託解約損益）＝ 実質業務純益 － 国債等債券関係損益 － 投資信託解約損益
（３）東日本銀行（単体）の状況
コア業務純益（除く投資信託解約損益）は、前事業年度比 17億円増加の 62億円となりました。
（主な増減要因）
・国内役務取引等利益：ソリューション営業の強化により前事業年度比 ２億円増加
・経費（△）：業務効率化・合理化により前事業年度比 15億円減少
主要勘定の当事業年度末残高は、預金が前事業年度末に比べ 563億40百万円減少し、１兆8,005億19百万円、貸出金が前事業年度末に比べ 421億40百万円減少し、１兆6,225億47百万円となりました。
（４）新型コロナウイルス感染症拡大による影響
新型コロナウイルス感染症拡大により、個人消費の低迷や生産活動の停滞等の影響を受け貸出先の業績悪化が入手可能な直近の情報による想定を超えた場合には、予想損失額を上回る貸倒等の損失が発生する可能性があります。
(収支等の状況)
① 国内・海外別収支
当連結会計年度の資金運用収支は、前連結会計年度比 81億57百万円増加の 1,667億13百万円、信託報酬は、前連結会計年度比 ７百万円増加の ２億52百万円、役務取引等収支は、前連結会計年度比 19億９百万円増加の 536億72百万円、特定取引収支は、前連結会計年度比 ４億32百万円増加の 32億13百万円、その他業務収支は、前連結会計年度比 88億91百万円増加の △25億24百万円となりました。
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
② 国内・海外別資金運用／調達の状況
当連結会計年度の資金運用勘定の平均残高は、前連結会計年度比 9,207億75百万円増加の 17兆5,291億96百万円となりました。受取利息は、前連結会計年度比 74億12百万円増加の 1,721億23百万円となり、この結果、利回りは前連結会計年度比 0.01％低下の 0.98％となりました。
一方、資金調達勘定の平均残高は、前連結会計年度比 ２兆2,450億74百万円増加の 21兆576億９百万円となりました。支払利息は、前連結会計年度比 ７億45百万円減少の 54億９百万円となり、この結果、利回りは前連結会計年度比 0.01％低下の 0.02％となりました。
イ 国内
(注) １ 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
２ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
３ 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を控除して表示しております。
ロ 海外
(注) １ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
２ 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を控除して表示しております。
ハ 合計
(注) １ 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を控除して表示しております。
２ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
③ 国内・海外別役務取引の状況
当連結会計年度の役務取引等収益は、前連結会計年度比 19億65百万円増加の 686億71百万円となりました。
また、役務取引等費用は、前連結会計年度比 56百万円増加の 149億98百万円となりました。
この結果、役務取引等収支は、前連結会計年度比 19億９百万円増加の 536億72百万円となりました。
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
④ 国内・海外別特定取引の状況
イ 特定取引収益・費用の内訳
当連結会計年度の特定取引収益は、前連結会計年度比 ４億36百万円増加の 32億18百万円となりました。
一方、特定取引費用は、前連結会計年度比 ４百万円増加の ４百万円となりました。
この結果、特定取引収支は、前連結会計年度比 ４億32百万円増加の 32億13百万円となりました。
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
ロ 特定取引資産・負債の内訳(末残)
当連結会計年度末の特定取引資産は、前連結会計年度末比 ７億10百万円増加の 49億８百万円となりました。
一方、特定取引負債は、前連結会計年度末比 24百万円減少の 33百万円となりました。
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
⑤ 国内・海外別預金残高の状況
〇 預金の種類別残高(末残)
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
４ 定期性預金＝定期預金＋定期積金
５ 「相殺消去額」には内部取引金額等を表示しております。
⑥ 国内・海外別貸出金残高の状況
イ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
ロ 外国政府等向け債権残高(国別)
「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等であり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国の外国政府等の債権残高を掲げることとしておりますが、前連結会計年度末及び当連結会計年度末のいずれも該当ありません。
⑦ 国内・海外別有価証券の状況
○ 有価証券残高(末残)
(注) １ 「国内」とは、当社及び連結子会社(海外店を除く)であります。
２ 「海外」とは、連結子会社の海外店であります。
３ 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
４ 「相殺消去額」には、当社及び子会社間の資本連結等に伴い相殺消去した金額を記載しております。
⑧ 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、株式会社横浜銀行１社であります。
イ 信託財産の運用／受入状況（信託財産残高表）
（注）共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
ロ 元本補填契約のある信託の運用／受入状況（末残）
(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などにより、１兆2,472億89百万円の収入（前連結会計年度は ２兆391億９百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却などにより、2,187億50百万円の収入（前連結会計年度は 4,805億86百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや社債の償還などにより、439億12百万円の支出（前連結会計年度は ５億５百万円の収入）となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、期中 １兆4,221億36百万円増加して ５兆4,963億74百万円となりました。
なお、ビジネス領域の強化・拡大のための戦略的投資やお客さまの利便性向上に向けたIT・デジタル投資、株主還元等は自己資金で対応する予定であります。
(重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定)
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
貸倒引当金の計上
当社の連結子会社における貸出金、支払承諾見返等の債権の残高は多額であり、経営成績等に対する影響が大きいため、貸倒引当金の計上は会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。
貸倒引当金の金額の算出方法等は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計方針に関する事項 (6)貸倒引当金の計上基準」に記載のとおりであり、計上にあたって、以下のような主要な仮定を用いております。
・債務者の実態評価、経営改善計画等に基づく債務者区分の判定における貸出先の将来見込み
・過去の処分実績等に基づく不動産等担保の今後の処分可能見込額の見通し
・キャッシュ・フロー見積法における足元の実績等に基づく債権の今後の元本回収及び利息受取りの見通し
・予想損失額の算定に際して、過去平均値に基づく損失率に加える必要な修正において考慮する長期過去実績、過去実績の趨勢等に基づく将来見込み等
当社の経営者は、債権の評価にあたり行っている見積りは合理的であり、貸倒引当金は十分に計上されていると判断しております。ただし、これらの評価には経営者としても管理不能な不確実性が含まれております。このため、予測不能な前提条件の変化等により債権の評価に関する見積りが変化する場合があり、この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額等の金額に重要な影響を与える可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響については、当面の間影響は継続するものの徐々に収束に向かうものと仮定しております。一部の貸出先については経済活動の停滞が続くことによる業績や資金繰りの悪化等に伴い貸倒等の損失が発生するものと見込まれますが、可能な限り詳細に最新の情報を収集することにより、将来見込みを織り込んで債務者区分の判定を行い、貸倒引当金を算定しております。また、事業活動に重要な影響を受けている一部の業種に属する貸出先については、将来見込みの不確実性がより高いことから、当該信用リスクの状況を鑑み、今後の業績悪化の可能性を織り込んだ場合に予想される損失額について追加的に必要な修正を加えて算定しております。なお、この新型コロナウイルス感染症拡大による影響についての仮定は不確実性を有しており、個人消費の低迷や生産活動の停滞等の影響を受け貸出先の業績悪化が入手可能な直近の情報による想定を超えた場合には、予想損失額を上回る貸倒等の損失が発生する可能性があります。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第20号）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては基礎的手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
また、自己資本比率の補完的指標であるレバレッジ比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準（平成31年金融庁告示第12号）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
連結自己資本比率（国際統一基準）
持株レバレッジ比率（国際統一基準）
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第６条に基づき、株式会社横浜銀行及び株式会社東日本銀行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第３項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
１ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
２ 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
３ 要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
４ 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
株式会社横浜銀行(単体)の資産の査定の額
（注）部分直接償却後の金額を記載しております。
株式会社東日本銀行(単体)の資産の査定の額
（注）部分直接償却を実施しておりません。
(生産、受注及び販売の状況)
銀行持株会社としての業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
４ 【経営上の重要な契約等】
当社は、当社の完全子会社である株式会社横浜銀行と株式会社東日本銀行との間で、当社が両行に対しておこなう経営管理について、「グループの経営管理に関する基本契約書」および「経営管理に関する覚書」を締結しております。
５ 【研究開発活動】
該当事項はありません。