증권발행실적보고서 2.2 대신증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2018년 10월 18일
&cr;
회 사 명 :&cr; 대신증권
대 표 이 사 :&cr; 나재철 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 삼일대로 343
02) 769-2000
http://www.daishin.com
작 성 책 임 자 : 파생상품본부 김두환
02) 769 - 2272
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2018년 10월 18일2018년 10월 18일2018년 10월 18일
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
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인수기관 회 차 인수금액 비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
ELS 786519,800,000,00012,604,690,00013.16 1 2,604,690,000 13.16 ELS 786619,800,000,00011,156,320,0005.84 1 1,156,320,000 5.84
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

&cr;

 4. 배정방법

&cr;가. 공모결과 대신증권 제 7865회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr;&cr;나. 공모결과 대신증권 제 7866회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.&cr;

 Ⅱ. 증권교부일 등

&cr; 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 10월 18일 입니다.)&cr;

 Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 대신증권 홈페이지 2018년 10월 05일
http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 대신증권 홈페이지 2018년 10월 18일
http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점&cr;

 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 7865회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(고위험,원금비보장형)]
(단위 : 원, 주)
구 분 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 실제 자금조달총액 확정&cr;권면총액 비 고
발행가액&cr;(A) 수량&cr;(B) 발행총액&cr;(A×B)
모 집(a) 19,800,000,000 9,900 263,100 2,604,690,000 2,604,690,000
매 출(b) - - - - -
총계(a + b) 19,800,000,000 9,900 263,100 2,604,690,000 2,604,690,000

&cr;

[종목명 : 대신증권 제 7866회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(고위험,원금비보장형)]
(단위 : 원, 주)
구 분 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 실제 자금조달총액 확정&cr;권면총액 비 고
발행가액&cr;(A) 수량&cr;(B) 발행총액&cr;(A×B)
모 집(a) 19,800,000,000 9,900 116,800 1,156,320,000 1,156,320,000
매 출(b) - - - - -
총계(a + b) 19,800,000,000 9,900 116,800 1,156,320,000 1,156,320,000

&cr;

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 188,040원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요&cr;

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합증권(주가연계증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.&cr;

(2) 사용내역&cr;

대신증권 제 7865회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

구분 금액
발행금액 2,604,690,000
발행비용 130,230
헷지거래 사용액 2,604,559,770

대신증권 제 7866회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

구분 금액
발행금액 1,156,320,000
발행비용 57,810
헷지거래 사용액 1,156,262,190

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr;[종목명 : 대신증권 제 7865회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(고위험,원금비보장형) ]&cr;

항목 내용
종목명 대신증권 제 7865회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)
기초자산 KOSPI200 지수 / EURO STOXX50 지수 / S&P500 지수
모 집 총 액 19,800,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 9,900원
발행 수량 2,000,000
최소청약금액 1,000,000원
청약기간 청약시작일 2018년 10월 18일
청약종료일 2018년 10월 18일&cr; (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2018년 10월 18일
배정 및 환불일 2018년 10월 18일
발 행 일 2018년 10월 18일
예 탁 기 관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법 현금결제
자동조기상환일&cr;[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일 2021년 10월 15일
만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다.

&cr;

가. 최초기준가격&cr;&cr; ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가&cr;○ 최초기준가격평가일 : 2018년 10월 17일(현지 거래소 기준)&cr;

나. 자동조기상환&cr;

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr;

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1-1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
1-2차 위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)
2-1차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2-2차 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

&cr;○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr;

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1-1차 2019년 04월 15일 액면금액 ×101.75%
1-2차 액면금액 ×101.75%
2-1차 2019년 10월 15일 액면금액 ×103.50%
2-2차 액면금액 ×103.50%
3차 2020년 04월 14일 액면금액 ×105.25%
4차 2020년 10월 14일 액면금액 ×107.00%
5차 2021년 04월 14일 액면금액 ×108.75%

&cr;○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr;

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr;

다. 만기상환&cr;

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산 의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 액면금액×110.50%
② 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만인 경우. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(기준종목의 만기평가가격/기준종목의 최초기준가격)

&cr;○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr;○ 만기평가일 : 2021년 10월 13일(현지 거래소 기준) &cr;○ 최종관찰일 : 2021년 10월 13일(현지 거래소 기준) &cr;

&cr;[종목명 : 대신증권 제 7866회 파생결합증권(주가연계증권)&cr;(고위험,원금비보장형) ]&cr;

항목 내용
종목명 대신증권 제 7866회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)
기초자산 KOSPI200 지수 / EURO STOXX50 지수 / S&P500 지수
모 집 총 액 19,800,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 9,900원
발행 수량 2,000,000
최소청약금액 1,000,000원
청약기간 청약시작일 2018년 10월 18일
청약종료일 2018년 10월 18일&cr; (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2018년 10월 18일
배정 및 환불일 2018년 10월 18일
발 행 일 2018년 10월 18일
예 탁 기 관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법 현금결제
자동조기상환일&cr;[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일 2021년 10월 15일
만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다.

&cr;

가. 최초기준가격&cr;&cr; ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가&cr;○ 최초기준가격평가일 : 2018년 10월 17일(현지 거래소 기준)&cr;

나. 자동조기상환&cr;

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr;

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1-1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
1-2차 위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)
2-1차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2-2차 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가격결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

&cr;○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr;

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1-1차 2019년 04월 15일 액면금액 ×101.85%
1-2차 액면금액 ×101.85%
2-1차 2019년 10월 15일 액면금액 ×103.70%
2-2차 액면금액 ×103.70%
3차 2020년 04월 14일 액면금액 ×105.55%
4차 2020년 10월 14일 액면금액 ×107.40%
5차 2021년 04월 14일 액면금액 ×109.25%

&cr;○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr;

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr;

다. 만기상환&cr;

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산 의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 액면금액×111.10%
② 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만인 경우. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준 액면금액 ×(기준종목의 만기평가가격/기준종목의 최초기준가격)

&cr;○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr;○ 만기평가일 : 2021년 10월 13일(현지 거래소 기준) &cr;○ 최종관찰일 : 2021년 10월 13일(현지 거래소 기준) &cr;

2018년 10월 18일
대신증권 주식회사
대표이사 나재철 (인)