증권발행실적보고서 6.0 교보증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 09월 19일
회 사 명 : 교보증권 주식회사
대 표 이 사 : 이석기
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4)
(전 화) 02-3771-9000
(홈페이지)http://www.iprovest.com
작 성 책 임 자 : (직 책)Equity솔루션부 부서장 (성 명)안인수
(전 화)02-3771-9715
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025년 09월 19일2025년 09월 19일2025년 09월 19일
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
----
인수기관 회 차 인수금액 비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
1334129,700,000,00019,741,600,00032.80 1 9,741,600,000 32.80
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2. 증권상장일 : 해당사항 없음.3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

 Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 매 체 일 자
청 약 공 고 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 09월 03일

2. 배정공고

구 분 매 체 일 자
배 정 공 고 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 09월 19일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본/지점

 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[종목명 : 교보증권 제13341회 주가연계 파생결합증권] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 29,700,000,000 9,900 984,000 9,741,600,000 9,741,600,000 -
매 출(b) 0 0 0 0 0 -
총계(a + b) 29,700,000,000 9,900 984,000 9,741,600,000 9,741,600,000 -

2. 발행비용 (단위 : 원)

구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용
13341 - 487,080 - -

3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

교보증권 제13341회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목 내용
종목명 교보증권 제13341회 주가연계 파생결합증권(높은위험)
고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
기초자산 KOSPI200 지수, S&P500 지수, EUROSTOXX50 지수
모 집 총 액 29,700,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 9,900원
발행 수량 3,000,000 증권
최소청약금액 1,000,000원
청약기간 청약시작일 2025년 09월 19일
청약종료일 2025년 09월 19일(청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일 2025년 09월 19일
배정 및 환불일 2025년 09월 19일
발 행 일 2025년 09월 19일
전자등록기관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법 현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일 2028년 09월 20일
만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [ 5억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.개인 일반투자자는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2 영업일 이상의 숙려기간을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다. 숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약등은 집행되지 못하니 유의하시기 바랍니다.신탁계약의 경우 판매기간에 따른 숙려기간을 적용합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다. 본 상품은 녹취 의무화 상품이므로 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총 청약금액이 총 5억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 9,900원으로 모집합니다.

(2) 본 증권의 공정가액은 2025년 08월 29일 현재 9,838.16원으로 추산됩니다.

※ 이는 2025년 08월 29일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

항 목 내 용
기초자산가격 변동성 - KOSPI200 지수 : 22.71%- S&P500 지수 : 22.3%- EUROSTOXX50 지수 : 20.75%
기초자산 일별수익률간의 상관계수 - KOSPI200 지수와 S&P500 지수 : 0.0231- KOSPI200 지수와 EUROSTOXX50 지수 : 0.5335- S&P500 지수와 EUROSTOXX50 지수 : 0.2285

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항 투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가.최초기준가격

최초기준가격 최초기준가격평가일의 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
최초기준가격평가일 2025년 09월 18일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 조건 상환금액(세전)
1차 2026년 03월 18일 1차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 102.00%
2차 2026년 09월 18일 2차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 104.00%
3차 2027년 03월 18일 3차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 106.00%
4차 2027년 09월 17일 4차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 108.00%
5차 2028년 03월 17일 5차 자동조기상환조건 충족시 액면금액 × 110.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [ 2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 기초자산의 만기평가가격이 기초자산 모두 최초기준가격의 65% 이상 인 경우 액면금액× 112.00%
②기초자산의 만기평가가격이 어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의 65% 미만 인 경우 액면금액 × 기준종목의 (만기평가가격/최초기준가격)

※ 기준종목 : 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

만기평가가격 만기평가일의 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)
만기평가일 2028년 09월 18일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [ 2 ]영업일

라. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [ 2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [ 2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이 경우, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

2025년 09월 19일
교보증권 주식회사
대표이사 이 석 기 (인)