XML 103 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
DERIVATIVE INSTRUMENTS (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2014
Derivative Instruments And Hedging Activities Disclosure [Abstract]  
Offsetting of Derivative Assets
     Gross
Amount		      Gross
Amounts
Offset in
the Balance
Sheet		      Net Amount
Presented in
the Balance
Sheet		  

Offsetting of Derivative Assets:

         

March 31, 2014

         

Derivative assets subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

    $ 2,172         —         $ 2,172   

Equity contracts

      41         —           41   

Derivative assets not subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

      31,079         —           31,079   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total derivative assets

    $ 33,292         —         $ 33,292   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

December 31, 2013

         

Derivative assets subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

    $ 3,547         —         $ 3,547   

Equity contracts

      32         —           32   

Derivative assets not subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

      29,738         —           29,738   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total derivative assets

    $ 33,317         —         $ 33,317   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Offsetting of Derivative Liabilities

Offsetting of Derivative Liabilities:

         

March 31, 2014

         

Derivative liabilities subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

    $ 38,332         —         $ 38,332   

Derivative liabilities not subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

      1,792         —           1,792   

Equity contracts

      41         —           41   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total derivative liabilities

    $ 40,165         —         $ 40,165   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

December 31, 2013

         

Derivative liabilities subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

    $ 40,323         —         $ 40,323   

Derivative liabilities not subject to master netting arrangement:

         

Interest rate contracts

      3,014         —           3,014   

Equity contracts

      32         —           32   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total derivative liabilities

    $ 43,369         —         $ 43,369   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Derivative Assets
            Gross Amounts Not Offset in the
Balance Sheet		         
     Net Amount
Presented in the
Balance Sheet		      Financial
Instruments		      Cash
Collateral
Received		      Net
Amount		  

Derivative Assets:

            

March 31, 2014

            

Counterparty B

    $ 17       $ 17       $ —         $ —     

Counterparty D

      246         246         —           —     

Counterparty E

      1,046         1,046         —           —     

Counterparty F

      233         233         —           —     

Counterparty G

      133         133         —           —     

Counterparty I

      405         405         —           —     

Counterparty J

      133         —           133         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   $ 2,213       $ 2,080       $ 133         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

December 31, 2013

            

Counterparty B

    $ 24       $ 24       $ —         $ —     

Counterparty D

      566         566         —           —     

Counterparty E

      1,696         1,696         —           —     

Counterparty F

      355         273         —           82   

Counterparty G

      251         251         —           —     

Counterparty I

      634         634         —           —     

Counterparty J

      53         —           53         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   $ 3,579       $ 3,444       $ 53       $ 82   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Derivative Liabilities

Derivative Liabilities:

            

March 31, 2014

            

Counterparty A

    $ 4,682       $ 4,682       $ —         $ —     

Counterparty B

      3,005         3,005         —        

Counterparty C

      1,356         1,356         —           —     

Counterparty D

      8,855         8,855         —           —     

Counterparty E

      5,093         5,093         —           —     

Counterparty F

      15         15         —           —     

Counterparty G

      4,804         4,804         —           —     

Counterparty H

      2,119         —           —           2,119   

Counterparty I

      5,731         5,731         —           —     

Counterparty J

      2,672         —           2,672         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   $ 38,332       $ 33,541       $ 2,672       $ 2,119   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

December 31, 2013

            

Counterparty A

    $ 4,934       $ 4,934       $ —         $ —     

Counterparty B

      3,249         3,249         —           —     

Counterparty C

      1,431         1,431         —           —     

Counterparty D

      9,614         9,614         —           —     

Counterparty E

      6,257         6,257         —           —     

Counterparty F

      13         13         —           —     

Counterparty G

      5,309         5,309         —           —     

Counterparty H

      2,257         125         —           2,132   

Counterparty I

      5,649         5,649         —           —     

Counterparty J

      1,610         —           1,610         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
   $ 40,323       $ 36,581       $ 1,610       $ 2,132   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Effect of Corporation's Derivative Financial Instruments on Income Statement

The following table presents the effect of the Corporation’s derivative financial instruments on the income statement:

 

     Income      Three Months Ended  
     Statement      March 31,  
     Location      2014     2013  

Interest Rate Products

      Other income       $ (14 )    $ 136