NPORT-EX 2 BREnhancedEquityDivTrust.HTM EX-BDJ

Schedule of Investments  (unaudited)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

(Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security   Shares     Value  

Common Stocks — 100.4%

 

Aerospace & Defense — 3.1%  

BAE Systems PLC

     3,752,880     $ 26,282,499  

Lockheed Martin Corp.(a)

     34,930       13,624,796  

Northrop Grumman Corp.(a)

     30,330       11,367,380  

Raytheon Co.(a)

     22,900       4,492,751  
   

 

 

  
      55,767,426  
Air Freight & Logistics — 0.9%  

FedEx Corp.(a)

     116,030       16,890,487  
   

 

 

  
Automobiles — 1.1%  

General Motors Co.(a)

     533,340       19,989,583  
   

 

 

  
Banks — 14.8%  

Bank of America Corp.(a)

     1,832,346       53,449,533  

Citigroup, Inc.(a)

     973,409       67,243,094  

JPMorgan Chase & Co.(a)

     618,037       72,736,774  

Wells Fargo & Co.(a)

     1,457,991       73,541,066  
   

 

 

  
    266,970,467  
Beverages — 1.1%  

Constellation Brands, Inc., Class A(a)

     45,150       9,358,692  

PepsiCo, Inc.(a)

     75,810       10,393,551  
   

 

 

  
    19,752,243  
Building Products — 0.7%  

Johnson Controls International PLC(a)

     252,180       11,068,180  

Masco Corp.(a)

     44,220       1,843,090  
   

 

 

  
    12,911,270  
Capital Markets — 4.0%  

Charles Schwab Corp.(a)

     303,180       12,682,019  

Goldman Sachs Group, Inc.(a)

     42,756       8,860,326  

Morgan Stanley(a)

     644,166       27,486,563  

Raymond James Financial, Inc.(a)

     64,070       5,283,212  

State Street Corp.(a)

     294,282       17,418,552  
   

 

 

  
    71,730,672  
Chemicals — 1.6%  

Corteva, Inc.(a)(b)

     364,551       10,207,428  

Dow, Inc.(a)(b)

     140,671       6,702,973  

DuPont de Nemours, Inc.(a)

     166,114       11,845,589  
   

 

 

  
    28,755,990  
Communications Equipment — 2.1%  

Cisco Systems, Inc.(a)

     279,040       13,787,366  

Motorola Solutions, Inc.(a)

     145,190       24,741,828  
   

 

 

  
    38,529,194  
Security   Shares     Value  
Construction Materials — 0.6%  

CRH PLC

     333,857     $ 11,448,009  
   

 

 

  
Containers & Packaging — 0.2%  

International Paper Co.(a)

     88,570       3,703,997  
   

 

 

  
Diversified Financial Services — 0.9%  

AXA Equitable Holdings, Inc.(a)

     725,482       16,076,681  
   

 

 

  
Diversified Telecommunication Services — 4.8%  

BCE, Inc.

     40,770       1,973,676  

Verizon Communications, Inc.(a)

     1,411,030       85,169,771  
   

 

 

  
    87,143,447  
Electric Utilities — 2.6%  

FirstEnergy Corp.(a)

     694,700       33,505,381  

NextEra Energy, Inc.(a)

     55,706       12,978,941  
   

 

 

  
    46,484,322  
Energy Equipment & Services — 0.9%  

Baker Hughes a GE Co.(a)

     723,400       16,782,880  
   

 

 

  
Food Products — 3.1%  

Conagra Brands, Inc.(a)

     407,574       12,504,370  

Kellogg Co.(a)

     174,997       11,261,057  

Mondelez International, Inc., Class A(a)

     65,870       3,643,928  

Nestle SA, Registered Shares

     255,730       27,735,058  
   

 

 

  
    55,144,413  
Health Care Equipment & Supplies — 5.5%  

Alcon, Inc.(b)

     199,760       11,651,974  

Koninklijke Philips NV

     811,369       37,492,610  

Medtronic PLC(a)

     453,570       49,266,773  
   

 

 

  
    98,411,357  
Health Care Providers & Services — 6.1%  

Anthem, Inc.(a)

     149,461       35,885,586  

CVS Health Corp.(a)

     399,389       25,189,464  

Humana, Inc.(a)

     91,107       23,293,327  

McKesson Corp.(a)

     53,050       7,249,813  

Quest Diagnostics, Inc.(a)

     81,530       8,726,156  

UnitedHealth Group, Inc.(a)

     41,750       9,073,110  
   

 

 

  
    109,417,456  
Household Durables — 2.6%  

Newell Brands, Inc.(a)

     941,530       17,625,442  

Sony Corp.

     495,700       29,299,903  
   

 

 

  
    46,925,345  
Household Products — 0.3%  

Procter & Gamble Co.(a)

     36,500       4,539,870  
   

 

 

  
 

 

 

          1  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

(Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security   Shares     Value  
Industrial Conglomerates — 2.0%  

General Electric Co.(a)

     1,904,953     $ 17,030,280  

Siemens AG, Registered Shares

     180,330       19,303,444  
   

 

 

  
      36,333,724  
Insurance — 8.2%  

American International Group, Inc.(a)

     723,942       40,323,569  

Arthur J Gallagher & Co.(a)

     225,438       20,192,482  

Marsh & McLennan Cos., Inc.(a)

     62,430       6,246,121  

MetLife, Inc.(a)

     698,233       32,928,668  

Travelers Cos., Inc.(a)

     153,040       22,755,518  

Willis Towers Watson PLC(a)

     126,380       24,387,549  
   

 

 

  
      146,833,907  
IT Services — 1.8%  

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A(a)

     546,039       32,907,040  
   

 

 

  
Leisure Products — 0.2%  

Mattel, Inc.(a)(b)

     361,996       4,123,134  
   

 

 

  
Machinery — 0.7%  

Pentair PLC(a)

     321,250       12,143,250  
   

 

 

  
Media — 2.1%  

Comcast Corp., Class A(a)

     839,835       37,859,762  
   

 

 

  
Multi-Utilities — 0.3%  

Public Service Enterprise Group, Inc.(a)

     97,948       6,080,612  
   

 

 

  
Multiline Retail — 1.8%  

Dollar General Corp.(a)

     198,117       31,488,716  
   

 

 

  
Oil, Gas & Consumable Fuels — 9.3%  

BP PLC

     6,510,780       41,218,177  

ConocoPhillips(a)

     127,220       7,248,996  

Enterprise Products Partners LP

     1,066,360       30,476,569  

Equinor ASA

     353,730       6,700,414  

Marathon Oil Corp.(a)

     951,580       11,675,887  

Marathon Petroleum Corp.(a)

     540,106       32,811,439  

TOTAL SA — ADR(a)

     220,777       11,480,404  

Williams Cos., Inc.(a)

     1,103,069       26,539,840  
   

 

 

  
      168,151,726  
Personal Products — 1.2%  

Unilever NV — NY Shares(a)

     359,250       21,565,778  
   

 

 

  
Pharmaceuticals — 6.3%  

AstraZeneca PLC

     344,101       30,724,440  

Bayer AG, Registered Shares

     354,284       24,960,386  

Bristol-Myers Squibb Co.(a)

     265,940       13,485,817  

Novo Nordisk A/S — ADR(a)

     161,060       8,326,802  

Pfizer, Inc.(a)

     839,488       30,162,804  

Sanofi

     70,730       6,551,914  
   

 

 

  
      114,212,163  
Security   Shares     Value  
Road & Rail — 0.5%  

Union Pacific Corp.(a)

     53,820     $ 8,717,764  
   

 

 

  
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.3%  

Marvell Technology Group Ltd.(a)

     251,930       6,290,692  

NXP Semiconductors NV(a)

     71,530       7,805,353  

QUALCOMM, Inc.(a)

     132,242       10,087,420  
   

 

 

  
      24,183,465  
Software — 2.9%  

Constellation Software, Inc.

     11,125       11,110,725  

Microsoft Corp.(a)

     210,010       29,197,690  

Oracle Corp.(a)

     207,642       11,426,539  
   

 

 

  
      51,734,954  
Specialty Retail — 0.9%  

Lowe’s Cos., Inc.(a)

     153,510       16,879,960  
   

 

 

  
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 1.7%  

Samsung Electronics Co. Ltd., — GDR

     30,029       30,595,965  
   

 

 

  
Tobacco — 1.6%  

Altria Group, Inc.(a)

     675,780       27,639,402  

Philip Morris International, Inc.(a)

     12,690       963,552  
   

 

 

  
      28,602,954  
Trading Companies & Distributors — 0.6%  

Ferguson PLC

     148,150       10,812,093  
   

 

 

  

Total Common Stocks — 100.4%
(Cost — $1,451,214,558)

 

     1,810,602,076  
   

 

 

  

Preferred Stock — 0.3%

 

Household Products — 0.3%  

Henkel AG & Co. KGaA, Preference Shares, 0.00%

     53,990       5,342,261  
   

 

 

  

Total Preferred Stocks — 0.3%
(Cost — $5,239,964)

 

     5,342,261  
   

 

 

  

Total Long-Term Investments — 100.7%
(Cost — $1,456,454,522)

 

     1,815,944,337  
   

 

 

  
 

 

 

2        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

(Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security   Shares     Value  

Short-Term Securities — 0.6%

 

BlackRock Liquidity Funds, T-Fund,
Institutional Class, 1.87%(c)(d)

     9,892,327     $ 9,892,327  
   

 

 

  

Total Short-Term Securities — 0.6%
(Cost — $9,892,327)

 

     9,892,327  
   

 

 

  
Security        Value  

Total Investments Before Options Written — 101.3%
(Cost — $1,466,346,849)

   $ 1,825,836,664  
   

 

 

  

Options Written — (1.3)%
(Premiums Received — $19,664,049)

     (22,728,506 ) 
   

 

 

  

Total Investments, Net of Options Written — 100.0%
(Cost — $1,446,682,800)

     1,803,108,158  

Liabilities in Excess of Other Assets — (0.0)%

     (515,540 ) 
   

 

 

  

Net Assets — 100.0%

   $ 1,802,592,618  
   

 

 

  
 
(a) 

All or a portion of the security has been pledged and/or segregated as collateral in connection with outstanding exchange-traded options written.

(b) 

Non-income producing security.

(c)

Annualized 7-day yield as of period end.

(d)

During the period ended September 30, 2019, investments in issuers considered to be an affiliate/affiliates of the Trusts for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

 

Affiliate   

Shares

Held at

12/31/18

     

Net

Activity

     

Shares

Held at

09/30/19

     

Value at

09/30/19

      Income     

Net

Realized

Gain (Loss) (a)

     

Change in
Unrealized

Appreciation
(Depreciation)

  

BlackRock Liquidity Funds, T-Fund, Institutional Class

      44,526,058        (34,633,731 )       9,892,327      $ 9,892,327      $ 400,782      $ —      $ —  
           

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

  (a) 

Includes net capital gain distributions, if applicable.

 

For Trust compliance purposes, the Trust’s industry classifications refer to one or more of the industry sub-classifications used by one or more widely recognized market indexes or rating group indexes, and/or as defined by the investment adviser. These definitions may not apply for purposes of this report, which may combine such industry sub-classifications for reporting ease.

Currency Abbreviations

CAD — Canadian Dollar

CHF — Swiss Franc

EUR — Euro

GBP — British Pound

JPY — Japanese Yen

NOK — Norwegian Krone

USD — U.S. Dollar

Portfolio Abbreviations

ADR — American Depositary Receipts

GDR — Global Depositary Receipt

OTC — Over-the-Counter

Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

Exchange-Traded Options Written

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call                                                   

AXA Equitable Holdings, Inc.

      413          10/04/19        USD     20.71        USD     915        $ (72,147 ) 

American International Group, Inc.

      682          10/04/19        USD     55.00        USD     3,799          (66,836 ) 

Bank of America Corp.

      922          10/04/19        USD     30.00        USD     2,689          (5,071 ) 

Bank of America Corp.

      989          10/04/19        USD     28.75        USD     2,885          (56,891 ) 

Citigroup, Inc.    

      891          10/04/19        USD     66.00        USD     6,155          (280,665 ) 

 

 

          3  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call (continued)                                                   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      438          10/04/19        USD     63.50        USD     2,640        $ (4,380 ) 

Comcast Corp., Class A

      665          10/04/19        USD     43.75        USD     2,998          (79,238 ) 

Constellation Brands, Inc., Class A

      90          10/04/19        USD     207.50        USD     1,866          (49,050 ) 

Dollar General Corp.

      767          10/04/19        USD     143.00        USD     12,191          (1,242,540 ) 

DuPont de Nemours, Inc.

      268          10/04/19        USD     67.50        USD     1,911          (106,530 ) 

FedEx Corp.

      32          10/04/19        USD     157.50        USD     466          (384 ) 

General Electric Co.

      1,551          10/04/19        USD     8.50        USD     1,387          (74,448 ) 

General Motors Co.

      602          10/04/19        USD     37.00        USD     2,256          (46,053 ) 

Goldman Sachs Group, Inc.

      161          10/04/19        USD     205.00        USD     3,336          (57,558 ) 

International Paper Co.

      212          10/04/19        USD     40.00        USD     887          (40,492 ) 

JPMorgan Chase & Co.

      748          10/04/19        USD     109.00        USD     8,803          (645,150 ) 

Lockheed Martin Corp.

      58          10/04/19        USD     390.00        USD     2,262          (18,560 ) 

Lowe’s Cos., Inc.

      124          10/04/19        USD     116.00        USD     1,364          (496 ) 

Marathon Oil Corp.

      506          10/04/19        USD     13.00        USD     621          (1,771 ) 

Marathon Petroleum Corp.

      132          10/04/19        USD     51.00        USD     802          (139,260 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      200          10/04/19        USD     25.50        USD     499          (2,400 ) 

Mattel, Inc.

      534          10/04/19        USD     10.50        USD     608          (49,395 ) 

McKesson Corp.

      20          10/04/19        USD     155.00        USD     273          (200 ) 

Medtronic PLC

      276          10/04/19        USD     110.00        USD     2,998          (7,038 ) 

MetLife, Inc.

      398          10/04/19        USD     45.50        USD     1,877          (69,252 ) 

Microsoft Corp.

      57          10/04/19        USD     140.00        USD     792          (4,132 ) 

Mondelez International, Inc., Class A

      96          10/04/19        USD     56.00        USD     531          (1,248 ) 

Morgan Stanley

      982          10/04/19        USD     43.00        USD     4,190          (30,442 ) 

NXP Semiconductors NV

      138          10/04/19        USD     105.00        USD     1,506          (63,480 ) 

NextEra Energy, Inc.

      132          10/04/19        USD     209.00        USD     3,075          (317,288 ) 

Northrop Grumman Corp.

      98          10/04/19        USD     370.00        USD     3,673          (67,620 ) 

Oracle Corp.

      724          10/04/19        USD     54.00        USD     3,984          (89,776 ) 

Pfizer, Inc.

      493          10/04/19        USD     36.00        USD     1,771          (14,297 ) 

Procter & Gamble Co.

      60          10/04/19        USD     124.00        USD     746          (6,870 ) 

Union Pacific Corp.

      105          10/04/19        USD     165.00        USD     1,701          (5,250 ) 

UnitedHealth Group, Inc.

      45          10/04/19        USD     235.00        USD     978          (180 ) 

Verizon Communications, Inc.

      475          10/04/19        USD     57.00        USD     2,867          (149,625 ) 

Verizon Communications, Inc.

      996          10/04/19        USD     59.00        USD     6,012          (167,826 ) 

Wells Fargo & Co.

      689          10/04/19        USD     48.00        USD     3,475          (173,628 ) 

State Street Corp.

      575          10/07/19        USD     58.10        USD     3,403          (107,739 ) 

Public Service Enterprise Group, Inc.

      307          10/09/19        USD     58.56        USD     1,906          (109,947 ) 

AXA Equitable Holdings, Inc.

      518          10/11/19        USD     21.35        USD     1,148          (58,565 ) 

Bank of America Corp.

      787          10/11/19        USD     30.00        USD     2,296          (12,985 ) 

Bank of America Corp.

      787          10/11/19        USD     31.00        USD     2,296          (2,754 ) 

Bank of America Corp.

      1,206          10/11/19        USD     27.72        USD     3,518          (192,713 ) 

CVS Health Corp.

      372          10/11/19        USD     61.50        USD     2,346          (77,748 ) 

Charles Schwab Corp.

      289          10/11/19        USD     39.00        USD     1,209          (87,423 ) 

Citigroup, Inc.

      534          10/11/19        USD     71.00        USD     3,689          (20,826 ) 

Citigroup, Inc.

      847          10/11/19        USD     64.22        USD     5,851          (430,096 ) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      254          10/11/19        USD     63.50        USD     1,531          (3,810 ) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      164          10/11/19        USD     65.50        USD     988          (820 ) 

Comcast Corp., Class A

      890          10/11/19        USD     44.16        USD     4,012          (98,908 ) 

Constellation Brands, Inc., Class A

      55          10/11/19        USD     210.00        USD     1,140          (26,400 ) 

Dow, Inc.

      107          10/11/19        USD     45.50        USD     510          (27,553 ) 

DuPont de Nemours, Inc.

      87          10/11/19        USD     74.00        USD     620          (2,566 ) 

FedEx Corp.

      251          10/11/19        USD     165.00        USD     3,654          (1,757 ) 

 

 

4        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call (continued)                                                   

General Electric Co.

      1,607          10/11/19        USD     8.50        USD     1,437        $ (86,778 ) 

General Motors Co.

      294          10/11/19        USD     40.50        USD     1,102          (882 ) 

Goldman Sachs Group, Inc.

      149          10/11/19        USD     207.50        USD     3,088          (48,798 ) 

JPMorgan Chase & Co.

      790          10/11/19        USD     111.00        USD     9,298          (521,400 ) 

JPMorgan Chase & Co.

      443          10/11/19        USD     121.00        USD     5,214          (7,531 ) 

Lowe’s Cos., Inc.

      170          10/11/19        USD     112.00        USD     1,869          (13,260 ) 

Marathon Oil Corp.

      884          10/11/19        USD     13.00        USD     1,085          (10,608 ) 

Marathon Petroleum Corp.

      806          10/11/19        USD     52.50        USD     4,896          (713,310 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      200          10/11/19        USD     25.50        USD     499          (5,800 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      68          10/11/19        USD     27.00        USD     170          (204 ) 

Mattel, Inc.

      102          10/11/19        USD     11.00        USD     116          (6,120 ) 

McKesson Corp.

      48          10/11/19        USD     148.00        USD     656          (1,320 ) 

Medtronic PLC

      884          10/11/19        USD     110.00        USD     9,602          (59,228 ) 

Microsoft Corp.

      170          10/11/19        USD     140.00        USD     2,364          (25,415 ) 

Microsoft Corp.

      133          10/11/19        USD     142.00        USD     1,849          (9,975 ) 

Mondelez International, Inc., Class A

      191          10/11/19        USD     55.00        USD     1,057          (16,330 ) 

Morgan Stanley

      498          10/11/19        USD     46.00        USD     2,125          (1,494 ) 

Northrop Grumman Corp.

      99          10/11/19        USD     382.50        USD     3,710          (24,750 ) 

Pentair PLC

      628          10/11/19        USD     37.00        USD     2,374          (80,245 ) 

Pfizer, Inc.

      255          10/11/19        USD     37.50        USD     916          (1,402 ) 

Pfizer, Inc.

      523          10/11/19        USD     35.63        USD     1,879          (36,913 ) 

Procter & Gamble Co.

      135          10/11/19        USD     122.00        USD     1,679          (42,255 ) 

Union Pacific Corp.

      46          10/11/19        USD     172.50        USD     745          (437 ) 

Verizon Communications, Inc.

      290          10/11/19        USD     59.00        USD     1,750          (44,225 ) 

Wells Fargo & Co.

      859          10/11/19        USD     49.50        USD     4,333          (115,965 ) 

NextEra Energy, Inc.

      132          10/14/19        USD     208.25        USD     3,075          (328,644 ) 

Pentair PLC

      475          10/16/19        USD     38.26        USD     1,796          (28,686 ) 

Microsoft Corp.

      67          10/17/19        USD     143.00        USD     932          (6,019 ) 

Verizon Communications, Inc.

      996          10/17/19        USD     58.75        USD     6,012          (142,054 ) 

AXA Equitable Holdings, Inc.

      565          10/18/19        USD     20.68        USD     1,252          (147,864 ) 

Altria Group, Inc.

      635          10/18/19        USD     47.50        USD     2,597          (1,587 ) 

American International Group, Inc.

      822          10/18/19        USD     55.00        USD     4,579          (125,766 ) 

Anthem, Inc.

      216          10/18/19        USD     260.00        USD     5,186          (12,960 ) 

Arthur J Gallagher & Co.

      613          10/18/19        USD     90.00        USD     5,491          (82,755 ) 

Baker Hughes a GE Co.

      148          10/18/19        USD     27.00        USD     343          (1,480 ) 

Baker Hughes a GE Co.

      602          10/18/19        USD     26.00        USD     1,397          (6,020 ) 

Baker Hughes a GE Co.

      305          10/18/19        USD     25.00        USD     708          (6,100 ) 

Bank of America Corp.

      984          10/18/19        USD     28.00        USD     2,870          (148,584 ) 

Bank of America Corp.

      756          10/18/19        USD     29.50        USD     2,205          (41,202 ) 

Bristol-Myers Squibb Co.

      110          10/18/19        USD     50.00        USD     558          (12,980 ) 

CVS Health Corp.

      516          10/18/19        USD     65.00        USD     3,254          (26,058 ) 

Charles Schwab Corp.

      588          10/18/19        USD     41.00        USD     2,460          (102,900 ) 

Cisco Systems, Inc.

      538          10/18/19        USD     50.00        USD     2,658          (30,666 ) 

Citigroup, Inc.

      534          10/18/19        USD     72.50        USD     3,689          (22,962 ) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      896          10/18/19        USD     62.50        USD     5,400          (31,360 ) 

Comcast Corp., Class A

      733          10/18/19        USD     45.00        USD     3,304          (56,075 ) 

Comcast Corp., Class A

      713          10/18/19        USD     47.50        USD     3,214          (6,060 ) 

Conagra Brands, Inc.

      61          10/18/19        USD     30.00        USD     187          (7,320 ) 

Conagra Brands, Inc.

      982          10/18/19        USD     30.50        USD     3,013          (84,623 ) 

ConocoPhillips

      93          10/18/19        USD     55.22        USD     530          (22,065 ) 

 

 

          5  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call (continued)                                                   

Constellation Brands, Inc., Class A

      54          10/18/19        USD     210.00        USD     1,119        $ (28,890 ) 

Corteva, Inc.

      170          10/18/19        USD     30.00        USD     476          (2,550 ) 

Corteva, Inc.

      60          10/18/19        USD     31.00        USD     168          (450 ) 

Dow, Inc.

      360          10/18/19        USD     45.00        USD     1,715          (113,400 ) 

DuPont de Nemours, Inc.

      87          10/18/19        USD     72.50        USD     620          (9,265 ) 

DuPont de Nemours, Inc.

      134          10/18/19        USD     71.00        USD     956          (24,321 ) 

FirstEnergy Corp.

      781          10/18/19        USD     45.00        USD     3,767          (265,540 ) 

General Electric Co.

      1,272          10/18/19        USD     10.00        USD     1,137          (5,724 ) 

General Electric Co.

      839          10/18/19        USD     9.51        USD     750          (8,993 ) 

General Motors Co.

      843          10/18/19        USD     39.00        USD     3,160          (22,761 ) 

Humana, Inc.

      110          10/18/19        USD     285.00        USD     2,812          (5,500 ) 

International Paper Co.

      90          10/18/19        USD     45.00        USD     376          (945 ) 

JPMorgan Chase & Co.

      493          10/18/19        USD     110.00        USD     5,802          (382,075 ) 

Johnson Controls International PLC

      655          10/18/19        USD     43.00        USD     2,875          (89,735 ) 

Kellogg Co.

      170          10/18/19        USD     65.00        USD     1,094          (14,450 ) 

Lockheed Martin Corp.

      80          10/18/19        USD     395.00        USD     3,120          (32,000 ) 

Lowe’s Cos., Inc.

      335          10/18/19        USD     115.00        USD     3,684          (13,567 ) 

MASCO Corp.

      143          10/18/19        USD     43.00        USD     596          (5,005 ) 

Marathon Oil Corp.

      710          10/18/19        USD     13.00        USD     871          (14,200 ) 

Marathon Oil Corp.

      820          10/18/19        USD     14.00        USD     1,006          (4,510 ) 

Marathon Petroleum Corp.

      444          10/18/19        USD     57.50        USD     2,697          (177,600 ) 

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      62          10/18/19        USD     100.00        USD     620          (8,215 ) 

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      401          10/18/19        USD     103.11        USD     4,012          (18,847 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      132          10/18/19        USD     26.00        USD     330          (3,564 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      68          10/18/19        USD     27.00        USD     170          (544 ) 

Mattel, Inc.

      535          10/18/19        USD     12.00        USD     609          (17,387 ) 

Medtronic PLC

      286          10/18/19        USD     112.02        USD     3,107          (11,621 ) 

MetLife, Inc.

      779          10/18/19        USD     47.50        USD     3,674          (55,699 ) 

Microsoft Corp.

      67          10/18/19        USD     145.00        USD     932          (3,249 ) 

Microsoft Corp.

      536          10/18/19        USD     140.00        USD     7,452          (116,848 ) 

Mondelez International, Inc., Class A

      95          10/18/19        USD     55.00        USD     526          (10,117 ) 

Morgan Stanley

      929          10/18/19        USD     42.00        USD     3,964          (142,137 ) 

Motorola Solutions, Inc.

      499          10/18/19        USD     180.00        USD     8,503          (18,213 ) 

NXP Semiconductors NV

      117          10/18/19        USD     115.00        USD     1,277          (10,647 ) 

Newell Brands, Inc.

      950          10/18/19        USD     17.00        USD     1,778          (201,875 ) 

Newell Brands, Inc.

      676          10/18/19        USD     18.00        USD     1,265          (69,290 ) 

Newell Brands, Inc.

      597          10/18/19        USD     19.24        USD     1,118          (20,881 ) 

NextEra Energy, Inc.

      183          10/18/19        USD     230.00        USD     4,264          (100,650 ) 

Novo Nordisk A/S — ADR

      197          10/18/19        USD     51.72        USD     1,018          (21,179 ) 

PepsiCo, Inc.

      144          10/18/19        USD     138.00        USD     1,974          (29,160 ) 

Pfizer, Inc.

      493          10/18/19        USD     36.00        USD     1,771          (31,059 ) 

Pfizer, Inc.

      304          10/18/19        USD     36.50        USD     1,092          (12,008 ) 

Procter & Gamble Co.

      167          10/18/19        USD     120.00        USD     2,077          (83,500 ) 

QUALCOMM, Inc.

      514          10/18/19        USD     80.00        USD     3,921          (33,153 ) 

Quest Diagnostics, Inc.

      207          10/18/19        USD     102.61        USD     2,216          (92,499 ) 

Raytheon Co.

      125          10/18/19        USD     202.50        USD     2,452          (19,688 ) 

State Street Corp.

      566          10/18/19        USD     51.75        USD     3,350          (442,494 ) 

Travelers Cos., Inc.

      205          10/18/19        USD     150.00        USD     3,048          (31,775 ) 

Unilever NV — NY Shares

      42          10/18/19        USD     62.50        USD     252          (735 ) 

Unilever NV — NY Shares

      1,068          10/18/19        USD     60.00        USD     6,411          (120,150 ) 

 

 

6        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call (continued)                                                   

Union Pacific Corp.

      42          10/18/19        USD     175.00        USD     680        $ (1,722 ) 

UnitedHealth Group, Inc.

      26          10/18/19        USD     240.00        USD     565          (1,131 ) 

Verizon Communications, Inc.

      776          10/18/19        USD     57.50        USD     4,684          (226,592 ) 

Wells Fargo & Co.

      686          10/18/19        USD     45.60        USD     3,460          (343,722 ) 

Wells Fargo & Co.

      533          10/18/19        USD     46.75        USD     2,688          (207,817 ) 

Williams Cos., Inc.

      446          10/18/19        USD     24.00        USD     1,073          (24,753 ) 

Williams Cos., Inc.

      1,128          10/18/19        USD     25.00        USD     2,714          (18,048 ) 

Willis Towers Watson PLC

      305          10/18/19        USD     195.00        USD     5,886          (87,688 ) 

Altria Group, Inc.

      526          10/25/19        USD     44.00        USD     2,151          (8,679 ) 

American International Group, Inc.

      597          10/25/19        USD     58.00        USD     3,325          (22,985 ) 

Baker Hughes a GE Co.

      1,017          10/25/19        USD     23.77        USD     2,359          (72,867 ) 

Bank of America Corp.

      1,042          10/25/19        USD     29.00        USD     3,040          (96,385 ) 

Bank of America Corp.

      756          10/25/19        USD     29.50        USD     2,205          (49,518 ) 

Bristol-Myers Squibb Co.

      410          10/25/19        USD     51.00        USD     2,079          (34,235 ) 

CVS Health Corp.

      253          10/25/19        USD     65.50        USD     1,596          (12,144 ) 

Charles Schwab Corp.

      440          10/25/19        USD     44.00        USD     1,841          (22,000 ) 

Cisco Systems, Inc.

      151          10/25/19        USD     50.00        USD     746          (10,947 ) 

Citigroup, Inc.

      221          10/25/19        USD     68.00        USD     1,527          (58,565 ) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      164          10/25/19        USD     66.00        USD     988          (1,640 ) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      164          10/25/19        USD     66.50        USD     988          (1,640 ) 

Comcast Corp., Class A

      350          10/25/19        USD     48.00        USD     1,578          (7,000 ) 

ConocoPhillips

      90          10/25/19        USD     59.00        USD     513          (7,515 ) 

Constellation Brands, Inc., Class A

      55          10/25/19        USD     212.50        USD     1,140          (26,400 ) 

Corteva, Inc.

      432          10/25/19        USD     30.51        USD     1,210          (9,032 ) 

Dollar General Corp.

      114          10/25/19        USD     157.50        USD     1,812          (51,300 ) 

Dow, Inc.

      122          10/25/19        USD     49.00        USD     581          (13,115 ) 

DuPont de Nemours, Inc.

      203          10/25/19        USD     73.50        USD     1,448          (20,503 ) 

FirstEnergy Corp.

      967          10/25/19        USD     45.50        USD     4,664          (285,571 ) 

General Electric Co.

      2,517          10/25/19        USD     9.50        USD     2,250          (39,014 ) 

General Motors Co.

      282          10/25/19        USD     39.00        USD     1,057          (10,998 ) 

JPMorgan Chase & Co.

      259          10/25/19        USD     121.00        USD     3,048          (20,461 ) 

Johnson Controls International PLC

      94          10/25/19        USD     44.00        USD     413          (8,319 ) 

Johnson Controls International PLC

      332          10/25/19        USD     45.00        USD     1,457          (14,608 ) 

Lowe’s Cos., Inc.

      170          10/25/19        USD     116.00        USD     1,869          (7,225 ) 

Marathon Oil Corp.

      223          10/25/19        USD     14.00        USD     274          (1,895 ) 

Marathon Oil Corp.

      486          10/25/19        USD     13.42        USD     596          (8,677 ) 

Marathon Petroleum Corp.

      508          10/25/19        USD     55.00        USD     3,086          (331,470 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      275          10/25/19        USD     26.50        USD     687          (7,012 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      68          10/25/19        USD     27.00        USD     170          (1,088 ) 

Masco Corp.

      144          10/25/19        USD     42.36        USD     600          (14,728 ) 

Mattel, Inc.

      287          10/25/19        USD     12.50        USD     327          (10,045 ) 

McKesson Corp.

      93          10/25/19        USD     150.00        USD     1,271          (7,207 ) 

Medtronic PLC

      287          10/25/19        USD     112.00        USD     3,117          (17,650 ) 

MetLife, Inc.

      543          10/25/19        USD     49.00        USD     2,561          (17,647 ) 

MetLife, Inc.

      592          10/25/19        USD     48.00        USD     2,792          (39,368 ) 

Microsoft Corp.

      277          10/25/19        USD     144.00        USD     3,851          (47,367 ) 

Novo Nordisk A/S — ADR

      221          10/25/19        USD     51.73        USD     1,143          (30,101 ) 

PepsiCo, Inc.

      203          10/25/19        USD     137.00        USD     2,783          (57,449 ) 

Pfizer, Inc.

      251          10/25/19        USD     37.50        USD     902          (5,020 ) 

Pfizer, Inc.

      305          10/25/19        USD     37.00        USD     1,096          (9,912 ) 

 

 

          7  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call (continued)                                                   

QUALCOMM, Inc.

      360          10/25/19        USD     81.00        USD     2,746        $ (24,300 ) 

TOTAL SA — ADR

      637          10/25/19        USD     53.91        USD     3,312          (22,737 ) 

Travelers Cos., Inc.

      407          10/25/19        USD     150.24        USD     6,052          (91,705 ) 

Verizon Communications, Inc.

      1,439          10/25/19        USD     61.00        USD     8,686          (96,413 ) 

Wells Fargo & Co.

      533          10/25/19        USD     50.00        USD     2,688          (80,483 ) 

Williams Cos., Inc.

      1,128          10/25/19        USD     25.00        USD     2,714          (27,072 ) 

BCE, Inc.

      132          10/29/19        USD     48.95        USD     639          (6,406 ) 

Arthur J Gallagher & Co.

      426          10/30/19        USD     90.50        USD     3,816          (74,595 ) 

Corteva, Inc.

      390          10/30/19        USD     30.00        USD     1,092          (14,334 ) 

Newell Brands, Inc.

      475          10/30/19        USD     17.00        USD     889          (105,931 ) 

Newell Brands, Inc.

      597          10/30/19        USD     19.24        USD     1,118          (52,928 ) 

Willis Towers Watson PLC

      220          10/30/19        USD     200.00        USD     4,245          (53,506 ) 

Williams Cos., Inc.

      1,128          10/31/19        USD     25.15        USD     2,714          (33,632 ) 

Altria Group, Inc.

      487          11/01/19        USD     42.50        USD     1,992          (41,395 ) 

American International Group, Inc.

      598          11/01/19        USD     58.00        USD     3,331          (42,757 ) 

Baker Hughes a GE Co.

      1,017          11/01/19        USD     23.77        USD     2,359          (85,939 ) 

Bank of America Corp.

      924          11/01/19        USD     31.00        USD     2,695          (22,638 ) 

Bristol-Myers Squibb Co.

      410          11/01/19        USD     51.00        USD     2,079          (50,020 ) 

CVS Health Corp.

      256          11/01/19        USD     63.00        USD     1,615          (43,008 ) 

Charles Schwab Corp.

      349          11/01/19        USD     44.00        USD     1,460          (21,813 ) 

Cisco Systems, Inc.

      305          11/01/19        USD     50.50        USD     1,507          (21,808 ) 

Citigroup, Inc.

      379          11/01/19        USD     71.00        USD     2,618          (50,976 ) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      329          11/01/19        USD     64.50        USD     1,983          (16,450 ) 

Comcast Corp., Class A

      702          11/01/19        USD     47.00        USD     3,165          (34,047 ) 

ConocoPhillips

      349          11/01/19        USD     63.00        USD     1,989          (10,993 ) 

Constellation Brands, Inc., Class A

      67          11/01/19        USD     205.00        USD     1,389          (61,640 ) 

Dollar General Corp.

      104          11/01/19        USD     157.50        USD     1,653          (50,960 ) 

DuPont de Nemours, Inc.

      134          11/01/19        USD     72.00        USD     956          (31,021 ) 

FedEx Corp.

      251          11/01/19        USD     155.00        USD     3,654          (31,501 ) 

FirstEnergy Corp.

      807          11/01/19        USD     48.76        USD     3,892          (66,383 ) 

General Electric Co.

      1,140          11/01/19        USD     10.00        USD     1,019          (14,820 ) 

General Motors Co.

      517          11/01/19        USD     40.50        USD     1,938          (14,734 ) 

Humana, Inc.

      208          11/01/19        USD     282.50        USD     5,318          (28,080 ) 

JPMorgan Chase & Co.

      666          11/01/19        USD     120.00        USD     7,838          (94,572 ) 

Johnson Controls International PLC

      419          11/01/19        USD     45.00        USD     1,839          (22,417 ) 

Kellogg Co.

      221          11/01/19        USD     65.00        USD     1,422          (35,582 ) 

Lockheed Martin Corp.

      89          11/01/19        USD     395.00        USD     3,472          (67,640 ) 

Lowe’s Cos., Inc.

      45          11/01/19        USD     112.00        USD     495          (8,122 ) 

Marathon Oil Corp.

      820          11/01/19        USD     13.50        USD     1,006          (18,040 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      68          11/01/19        USD     27.00        USD     170          (1,666 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      275          11/01/19        USD     26.50        USD     687          (9,900 ) 

Medtronic PLC

      73          11/01/19        USD     113.00        USD     793          (4,234 ) 

Medtronic PLC

      688          11/01/19        USD     108.00        USD     7,473          (185,760 ) 

MetLife, Inc.

      593          11/01/19        USD     48.50        USD     2,797          (47,144 ) 

Microsoft Corp.

      58          11/01/19        USD     142.00        USD     806          (18,995 ) 

Morgan Stanley

      76          11/01/19        USD     45.00        USD     324          (3,534 ) 

Morgan Stanley

      1,056          11/01/19        USD     43.00        USD     4,506          (131,472 ) 

NXP Semiconductors NV

      138          11/01/19        USD     110.00        USD     1,506          (64,860 ) 

Oracle Corp.

      304          11/01/19        USD     54.00        USD     1,673          (57,760 ) 

PepsiCo, Inc.    

      145          11/01/19        USD     139.00        USD     1,988          (31,320 ) 

 

 

8        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call (continued)                                                   

Pfizer, Inc.

      517          11/01/19        USD     38.00        USD     1,858        $ (13,183 ) 

Pfizer, Inc.

      305          11/01/19        USD     37.00        USD     1,096          (16,165 ) 

UnitedHealth Group, Inc.

      62          11/01/19        USD     240.00        USD     1,347          (6,014 ) 

Verizon Communications, Inc.

      748          11/01/19        USD     60.00        USD     4,515          (94,996 ) 

Verizon Communications, Inc.

      804          11/01/19        USD     61.00        USD     4,853          (65,124 ) 

Wells Fargo & Co.

      1,197          11/01/19        USD     49.50        USD     6,038          (238,802 ) 

BCE, Inc.

      132          11/05/19        USD     48.95        USD     639          (7,260 ) 

AXA Equitable Holdings, Inc.

      565          11/06/19        USD     22.93        USD     1,252          (15,938 ) 

TOTAL SA — ADR

      528          11/06/19        USD     53.85        USD     2,746          (30,627 ) 

Altria Group, Inc.

      787          11/08/19        USD     41.50        USD     3,219          (106,639 ) 

American International Group, Inc.

      552          11/08/19        USD     58.98        USD     3,075          (37,025 ) 

Arthur J Gallagher & Co.

      426          11/08/19        USD     91.00        USD     3,816          (78,884 ) 

Cisco Systems, Inc.

      540          11/08/19        USD     50.50        USD     2,668          (45,900 ) 

Comcast Corp., Class A

      566          11/08/19        USD     46.50        USD     2,552          (42,167 ) 

Corteva, Inc.

      391          11/08/19        USD     30.75        USD     1,095          (12,444 ) 

Dow, Inc.

      184          11/08/19        USD     48.00        USD     877          (35,880 ) 

General Motors Co.

      262          11/08/19        USD     39.00        USD     982          (20,436 ) 

International Paper Co.

      273          11/08/19        USD     41.50        USD     1,142          (47,912 ) 

Marathon Oil Corp.

      784          11/08/19        USD     13.00        USD     962          (34,888 ) 

Marvell Technology Group Ltd.

      283          11/08/19        USD     26.00        USD     707          (17,404 ) 

Mattel, Inc.

      532          11/08/19        USD     11.50        USD     606          (43,890 ) 

Pfizer, Inc.

      578          11/08/19        USD     37.45        USD     2,077          (20,312 ) 

FirstEnergy Corp.

      306          11/12/19        USD     46.60        USD     1,476          (63,066 ) 

AXA Equitable Holdings, Inc.

      478          11/15/19        USD     23.14        USD     1,059          (13,518 ) 

Altria Group, Inc.

      1,277          11/15/19        USD     42.50        USD     5,223          (127,062 ) 

American International Group, Inc.

      730          11/15/19        USD     57.50        USD     4,066          (96,360 ) 

Anthem, Inc.

      307          11/15/19        USD     260.00        USD     7,371          (99,775 ) 

Baker Hughes a GE Co.

      889          11/15/19        USD     25.00        USD     2,062          (53,340 ) 

Bank of America Corp.

      924          11/15/19        USD     31.00        USD     2,695          (33,264 ) 

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      594          11/15/19        USD     62.50        USD     3,580          (84,645 ) 

Conagra Brands, Inc.

      599          11/15/19        USD     29.87        USD     1,838          (94,825 ) 

ConocoPhillips

      167          11/15/19        USD     62.50        USD     952          (9,769 ) 

Corteva, Inc.

      562          11/15/19        USD     29.00        USD     1,574          (54,795 ) 

Dollar General Corp.

      104          11/15/19        USD     160.00        USD     1,653          (48,360 ) 

FirstEnergy Corp.

      959          11/15/19        USD     49.00        USD     4,625          (81,515 ) 

General Electric Co.

      1,551          11/15/19        USD     10.00        USD     1,387          (27,918 ) 

General Motors Co.

      133          11/15/19        USD     39.00        USD     498          (11,637 ) 

Kellogg Co.

      221          11/15/19        USD     65.00        USD     1,422          (44,200 ) 

McKesson Corp.

      24          11/15/19        USD     145.00        USD     328          (8,760 ) 

MetLife, Inc.

      935          11/15/19        USD     50.00        USD     4,409          (39,738 ) 

Motorola Solutions, Inc.

      444          11/15/19        USD     173.00        USD     7,566          (235,971 ) 

Novo Nordisk A/S — ADR

      197          11/15/19        USD     53.33        USD     1,018          (22,296 ) 

Oracle Corp.

      304          11/15/19        USD     55.00        USD     1,673          (45,448 ) 

Pentair PLC

      378          11/15/19        USD     38.65        USD     1,429          (35,466 ) 

Pfizer, Inc.

      593          11/15/19        USD     37.00        USD     2,131          (36,766 ) 

Philip Morris International, Inc.

      69          11/15/19        USD     75.00        USD     524          (23,633 ) 

Public Service Enterprise Group, Inc.

      22          11/15/19        USD     61.90        USD     137          (4,230 ) 

Public Service Enterprise Group, Inc.

      307          11/15/19        USD     62.40        USD     1,906          (51,670 ) 

Quest Diagnostics, Inc.

      322          11/15/19        USD     105.00        USD     3,446          (140,070 ) 

Raymond James Financial, Inc.

      298          11/15/19        USD     87.50        USD     2,457          (33,525 ) 

 

 

          9  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		       

Expiration

Date

       

Exercise

Price

        Notional
Amount (000)		        Value  
Call (continued)                                                   

State Street Corp.

      477          11/15/19        USD     62.50        USD     2,823        $ (68,927 ) 

TOTAL SA — ADR

      49          11/15/19        USD     52.50        USD     255          (6,492 ) 

Travelers Cos., Inc.

      107          11/15/19        USD     150.00        USD     1,591          (36,915 ) 

Unilever NV — NY Shares

      822          11/15/19        USD     62.50        USD     4,934          (41,100 ) 

Union Pacific Corp.

      103          11/15/19        USD     170.00        USD     1,668          (28,583 ) 

UnitedHealth Group, Inc.

      96          11/15/19        USD     230.00        USD     2,086          (35,040 ) 

Verizon Communications, Inc.

      1,236          11/15/19        USD     62.50        USD     7,460          (67,362 ) 

Wells Fargo & Co.

      606          11/15/19        USD     50.00        USD     3,057          (105,747 ) 

Williams Cos., Inc.

      1,128          11/15/19        USD     26.00        USD     2,714          (23,688 ) 

Williams Cos., Inc.

      1,108          11/15/19        USD     25.00        USD     2,666          (52,630 ) 

Conagra Brands, Inc.

      599          12/02/19        USD     30.25        USD     1,838          (105,325 ) 

Novo Nordisk A/S — ADR

      270          12/02/19        USD     53.00        USD     1,396          (39,605 ) 

Unilever NV — NY Shares

      43          12/13/19        USD     62.10        USD     258          (4,128 ) 
                          

 

 

  
                           $ (19,704,049 ) 
                          

 

 

  

OTC Options Written

 

Description    Counterparty    Number of
Contracts		     

Expiration

Date

     

Exercise

Price

     

Notional

Amount (000)

      Value  
Call  

Enterprise Products Partners LP

    JPMorgan Chase Bank N.A.      219,400        10/03/19      USD     29.90      USD     6,270      $ (40 ) 

Travelers Cos., Inc.

    Citibank N.A.      27,500        10/11/19      USD     151.06      USD     4,089        (20,352 ) 

CRH PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      35,100        10/15/19      GBP     27.98      GBP     979        (18,733 ) 

Alcon, Inc.

    Goldman Sachs International      86,400        10/16/19      CHF     60.96      CHF     5,030        (8,376 ) 

Bayer AG, Registered Shares

    Goldman Sachs International      63,200        10/16/19      EUR     69.54      EUR     4,085        (38,125 ) 

Pentair PLC

    Citibank N.A.      28,500        10/16/19      USD     36.06      USD     1,077        (59,434 ) 

Sony Corp.

    Goldman Sachs International      7,500        10/16/19      JPY     6,269.26      JPY     47,933        (19,010 ) 

Sony Corp.

    Goldman Sachs International      125,200        10/16/19      JPY     6,635.06      JPY     800,162        (77,409 ) 

AstraZeneca PLC

    UBS AG      10,200        10/17/19      GBP     76.34      GBP     741        (4,015 ) 

BP PLC

    Credit Suisse International      178,200        10/17/19      GBP     5.13      GBP     918        (24,984 ) 

Constellation Software, Inc.

    Credit Suisse International      3,500        10/17/19      CAD     1,279.00      CAD     4,631        (133,752 ) 

Equinor ASA

    Citibank N.A.      25,300        10/17/19      NOK     183.55      NOK     4,360        (2,900 ) 

Ferguson PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      79,000        10/17/19      GBP     65.55      GBP     4,689        (11,167 ) 

Henkel AG & Co. KGaA, Preference Shares

    Goldman Sachs International      26,400        10/17/19      EUR     95.35      EUR     2,397        (9,362 ) 

Koninklijke Philips NV

    UBS AG      213,100        10/17/19      EUR     43.62      EUR     9,035        (108,201 ) 

Nestle SA, Registered Shares

    Morgan Stanley & Co. International PLC      53,200        10/17/19      CHF     111.02      CHF     5,758        (32,976 ) 

Enterprise Products Partners LP

    JPMorgan Chase Bank N.A.      179,600        10/18/19      USD     28.27      USD     5,133        (126,147 ) 

AstraZeneca PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      151,200        10/22/19      GBP     71.25      GBP     10,980        (477,915 ) 

BP PLC

    Credit Suisse International      719,800        10/22/19      GBP     5.21      GBP     3,707        (73,730 ) 

BAE Systems PLC

    Goldman Sachs International      914,400        10/23/19      GBP     5.69      GBP     5,212        (90,535 ) 

Bayer AG, Registered Shares

    Goldman Sachs International      60,700        10/23/19      EUR     70.34      EUR     3,924        (45,514 ) 

CRH PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      72,500        10/23/19      GBP     29.05      GBP     2,022        (16,999 ) 

Constellation Software, Inc.

    Credit Suisse International      2,600        10/23/19      CAD     1,306.48      CAD     3,440        (67,684 ) 

Equinor ASA

    Credit Suisse International      43,000        10/23/19      NOK     188.88      NOK     7,410        (3,368 ) 

Koninklijke Philips NV

    Goldman Sachs International      232,400        10/23/19      EUR     43.84      EUR     9,854        (125,204 ) 

Nestle SA, Registered Shares

    Goldman Sachs International      800        10/23/19      CHF     113.12      CHF     87        (385 ) 

Siemens AG, Registered Shares

    Morgan Stanley & Co. International PLC      59,600        10/23/19      EUR     99.13      EUR     5,853        (93,318 ) 

Equinor ASA

    Goldman Sachs International      50,300        10/29/19      NOK     188.76      NOK     8,668        (5,467 ) 

AstraZeneca PLC

    UBS AG      33,400        11/01/19      GBP     70.08      GBP     2,426        (155,599 ) 

 

 

10        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

OTC Options Written (continued)

 

Description    Counterparty    Number of
Contracts		     

Expiration

Date

     

Exercise

Price

     

Notional

Amount (000)

      Value  
Call (continued)  

BAE Systems PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      131,500        11/01/19      GBP     5.79      GBP     750      $ (11,525 ) 

Nestle SA, Registered Shares

    UBS AG      34,400        11/01/19      CHF     112.27      CHF     3,723        (24,842 ) 

Nestle SA, Registered Shares

    UBS AG      52,300        11/01/19      CHF     108.01      CHF     5,661        (112,643 ) 

Alcon, Inc.

    UBS AG      43,400        11/05/19      CHF     59.60      CHF     2,527        (31,814 ) 

Siemens AG, Registered Shares

    Citibank N.A.      39,500        11/05/19      EUR     98.21      EUR     3,879        (113,371 ) 

BAE Systems PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      133,600        11/06/19      GBP     5.91      GBP     762        (8,910 ) 

BP PLC

    Citibank N.A.      1,336,000        11/06/19      GBP     5.25      GBP     6,880        (157,898 ) 

Banco Santander SA

    Credit Suisse International      38,900        11/06/19      EUR     85.50      EUR     3,306        (84,951 ) 

CRH PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      76,100        11/06/19      GBP     27.85      GBP     2,122        (83,442 ) 

Equinor ASA

    Credit Suisse International      38,000        11/06/19      NOK     185.46      NOK     6,549        (8,139 ) 

Willis Towers Watson PLC

    Barclays Bank PLC      17,000        11/07/19      USD     198.25      USD     3,280        (51,236 ) 

BAE Systems PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      134,000        11/13/19      GBP     5.91      GBP     764        (9,661 ) 

Koninklijke Philips NV

    Morgan Stanley & Co. International PLC      800        11/13/19      EUR     44.59      EUR     34        (572 ) 

Sony Corp.

    UBS AG      140,000        11/13/19      JPY     6,633.20      JPY     894,750        (202,601 ) 

BP PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      1,347,000        11/14/19      GBP     5.14      GBP     6,937        (203,662 ) 

Enterprise Products Partners LP

    JPMorgan Chase Bank N.A.      187,400        11/19/19      USD     29.24      USD     5,356        (68,489 ) 
                     

 

 

  
   $ (3,024,457 ) 
  

 

 

  

Fair Value Hierarchy as of Period End

Various inputs are used in determining the fair value of investments and derivative financial instruments. These inputs to valuation techniques are categorized into a fair value hierarchy consisting of three broad levels for financial reporting purposes as follows:

 

  •  

Level 1 — Unadjusted price quotations in active markets/exchanges for identical assets or liabilities that the Trust has the ability to access

 

  •  

Level 2 — Other observable inputs (including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market-corroborated inputs)

 

  •  

Level 3 — Unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available (including the Trust’s own assumptions used in determining the fair value of investments and derivative financial instruments)

The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is greatest for instruments categorized in Level 3. The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the fair value hierarchy classification is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs used by the BlackRock Global Valuation Methodologies Committee (the “Global Valuation Committee”) in determining the price for Fair Valued Investments. Level 3 investments include equity or debt issued by privately held companies or funds. There may not be a secondary market, and/or there are a limited number of investors. The categorization of a value determined for investments and derivative financial instruments and is based on the pricing transparency of the investments and is not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. For information about the Trust’s policy regarding valuation of investments and derivative financial instruments, refer to the Trust’s most recent financial statements as contained in its semi-annual report.

 

 

          11  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

September 30, 2019

   

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ)

 

Fair Value Hierarchy as of Period End (continued)

The following tables summarize the Trust’s investments and derivative financial instruments categorized in the disclosure hierarchy:

 

      Level 1        Level 2        Level 3        Total  

Assets:

                 

Investments:

                 

Common Stocks:

                  

Aerospace & Defense

   $ 29,484,927        $ 26,282,499        $ —        $ 55,767,426  

Air Freight & Logistics

     16,890,487          —          —          16,890,487  

Automobiles

     19,989,583          —          —          19,989,583  

Banks

     266,970,467          —          —          266,970,467  

Beverages

     19,752,243          —          —          19,752,243  

Building Products

     12,911,270          —          —          12,911,270  

Capital Markets

     71,730,672          —          —          71,730,672  

Chemicals

     28,755,990          —          —          28,755,990  

Communications Equipment

     38,529,194          —          —          38,529,194  

Construction Materials

     —          11,448,009          —          11,448,009  

Containers & Packaging

     3,703,997          —          —          3,703,997  

Diversified Financial Services

     16,076,681          —          —          16,076,681  

Diversified Telecommunication Services

     87,143,447          —          —          87,143,447  

Electric Utilities

     46,484,322          —          —          46,484,322  

Energy Equipment & Services

     16,782,880          —          —          16,782,880  

Food Products

     27,409,355          27,735,058          —          55,144,413  

Health Care Equipment & Supplies

     49,266,773          49,144,584          —          98,411,357  

Health Care Providers & Services

     109,417,456          —          —          109,417,456  

Household Durables

     17,625,442          29,299,903          —          46,925,345  

Household Products

     4,539,870          —          —          4,539,870  

Industrial Conglomerates

     17,030,280          19,303,444          —          36,333,724  

Insurance

     146,833,907          —          —          146,833,907  

IT Services

     32,907,040          —          —          32,907,040  

Leisure Products

     4,123,134          —          —          4,123,134  

Machinery

     12,143,250          —          —          12,143,250  

Media

     37,859,762          —          —          37,859,762  

Multi-Utilities

     6,080,612          —          —          6,080,612  

Multiline Retail

     31,488,716          —          —          31,488,716  

Oil, Gas & Consumable Fuels

     120,233,135          47,918,591          —          168,151,726  

Personal Products

     21,565,778          —          —          21,565,778  

Pharmaceuticals

     51,975,423          62,236,740          —          114,212,163  

Road & Rail

     8,717,764          —          —          8,717,764  

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     24,183,465          —          —          24,183,465  

Software

     51,734,954          —          —          51,734,954  

Specialty Retail

     16,879,960          —          —          16,879,960  

Technology Hardware, Storage & Peripherals

     —          30,595,965          —          30,595,965  

Tobacco

     28,602,954          —          —          28,602,954  

Trading Companies & Distributors

     —          10,812,093          —          10,812,093  

Preferred Stock

     —          5,342,261          —          5,342,261  

Short-Term Securities

     9,892,327          —          —          9,892,327  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  
   $ 1,505,717,517        $ 320,119,147        $ —        $ 1,825,836,664  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Derivative Financial Instruments(a)

                  

Liabilities:

                 

Equity contracts

   $ (14,198,109 )       $ (8,530,397 )       $             —        $ (22,728,506 ) 
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

 

  (a) 

Derivative financial instruments are options written. Options written are shown at value.

 

 

 

12